| 研究課題/領域番号 |
22530318
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 中央大学 |
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研究代表者 |
原田 喜美枝 中央大学, 商学部, 教授 (30338610)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2012年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2010年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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| キーワード | 高頻度 / 為替レート / 為替介入 / 金融 / 為替 / 金融論 / 経済政策 / 高頻度データ / サーベイ |
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| 研究概要 |
「高頻度為替データと為替介入のサーベイ」『CGSA フォーラム』Vol.9、p93-118.
従来、為替介入が為替市場に与える影響は日次の為替レートを用いて分析されてきた。近年、株式市場や為替市場のデータは一秒刻み等の高頻度データが蓄積され、高頻度データを用いた分析が増えてきている。
為替介入に関する分析においても高頻度データを利用したものが発表されつつあるが、様々な制約があり、その数はまだ限られている。
本稿では、高頻度データを用いて為替介入や為替市場を分析している論文のサーベイを行い、高頻度データの特徴と高頻度データを用いて為替市場を分析する際の注意事項についてまとめている。2010 年 9 月 15 日の為替介入を事例として取り上げ、直近の協調介入と比較して概観し、高頻度データから明らかになることを示している。
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