| 研究課題/領域番号 |
22540112
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 千葉大学 |
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研究代表者 |
安田 正實 千葉大学, 理学研究科, 名誉教授 (00041244)
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| 研究分担者 |
大坪 義夫 高知大学, 自然科学系, 教授 (20136360)
中井 達 千葉大学, 教育学部, 教授 (20145808)
中神 潤一 千葉大学, 理学研究科, 教授 (30092076)
來島 愛子 (来島 愛子) 上智大学, 経済学部, 准教授 (30408728)
藤田 敏治 (藤田 敏冶) 九州工業大学, 工学研究科, 准教授 (60295003)
堀口 正之 神奈川大学, 工学部, 准教授 (90366401)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | マルコフ決定過程 / 動的計画法 / 数理ファイナンス / リスク管理測度 / 一般効用利得関数 / 一般効用関数 |
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| 研究概要 |
マルコフ決定過程の研究分野の一つは動的リスク管理であり、この分野における古典的な動的計画法に関連した統計学、経済学等の成果をもとに、今日注目されている数理ファイナンスにおけるリスク管理問題とその解析をおこなった。その基盤要素としての再帰関係の再考による展開および不確実性理論との新規理論との研究を推進した。
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