| 研究課題/領域番号 |
22540148
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 名古屋市立大学 |
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研究代表者 |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 名誉教授 (20106256)
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| 連携研究者 |
三澤 哲也 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教 授 (10190620)
辻井 芳樹 京都産業大学, 理学部, 教授 (90065871)
津田 博史 同志社大学, 理工学部, 教授 (90450163)
藤原 司 兵庫教育大学, 大学院・学校教育研究科, 教授 (30199385)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 多次元レヴィ過程 / 規模のリスク / リスク鋭感的価値尺度 / ポートフォリオの評価 / プロジェクトの評価 / 規模のリスクの評価 / 保険の評価 / リスクと価値の評価 / リアルオプション / リスク尺度 / 価値尺度 / リアルオプションの評価 |
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| 研究概要 |
数理ファイナンス理論において、リスクの適切な評価法を確立することは本質的に重要な課題である。この問題に対して、リスクと価値をバランスよく評価する評価尺度として「リスク鋭感的価値尺度」を提唱し、この評価法の性質や優れている点を理論的に検証した。さらにこの評価尺度を、ポートフォリオやプロジェクトの評価に適用した場合の利点や規模のリスクを評価できること、などを示し、動学化することにより総合的な最適化とリスク管理に適用できることを示した。
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