パネル自己回帰モデルの拡張とラグ次数の選択

• 研究課題/領域番号: 22730178
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 広島大学
• 研究代表者: 早川 和彦 広島大学, 大学院・社会科学研究科, 准教授 (00508161)
• 研究期間 (年度): 2010 – 2012
• 研究課題ステータス: 完了 (2012年度)
• 配分額: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円); 2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円); 2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円); 2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
• キーワード: パネルデータモデル / 一般化モーメント法 / 最尤法 / 動学的パネルデータモデル / GMM推定量 / LASSO / 相互固定効果 / 計量経済学 / パネルデータ

研究概要

本研究では動学的パネルデータモデルの統計分析に関連する研究を行った。具体的には、(1)GMM推定量の振る舞いが初期条件の仮定によってどのように影響を受けるのかを考察、(2)クロスセクションの不均一分散がある場合の最尤推定量の考察、(3)モデルの拡張として、パネルベクトル自己回帰モデルとinteractive fixed effectが含まれた動学的パネルデータモデルの考察を行った。

研究成果

• [雑誌論文] GMM Estimation of a Short Dynamic Panel Data Model with Interactive Fixed Effects (2012)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K
  • 雑誌名: Journal of the Japan Statistical Society 巻: Vol. 42, No. 2 ページ: 109-123
  • NAID: 10031138072
  • 査読あり
• [雑誌論文] GMM Estimation of a Short Dynamic Panel Data Model with Interactive Fixed Effects (2012)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K.
  • 雑誌名: Journal of the Japan Statistical Society 巻: 42 ページ: 109-123
  • NAID: 10031138072
  • 査読あり
• [雑誌論文] 動学的パネルデータ分析 (2012)
  • 著者名/発表者名: 早川和彦
  • 雑誌名: 経済時系列ハンドブック 巻: 2.3 ページ: 244-263
• [雑誌論文] The Effects of Dynamic Feedbacks on LS and MM Estimator Accuracy in Panel Data Models: Some Additional Results (2010)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: Vol. 159, Issue 1 ページ: 202-208
  • NAID: 120002737841
  • 査読あり
• [雑誌論文] The effects of dynamic feedbacks on LS and MM estimator accuracy in panel data models : Some additional results (2010)
  • 著者名/発表者名: Kazuhiko Hayakawa
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: 159 ページ: 202-208
  • NAID: 120002737841
  • 査読あり
• [学会発表] Robust Standard Errors in Transformed Likelihood Estimation of Dynamic Panel Data Models (2013)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K
  • 学会等名: Joint NTU-Hiroshima Workshop
  • 発表場所: Nanyang Technological University, Singapore
  • 年月日: 2013-03-27
• [学会発表] 高次元パネルデータの計量経済分析 (2013)
  • 著者名/発表者名: 早川和彦
  • 学会等名: 日本統計学会春季集会
  • 発表場所: 学習院大学
  • 年月日: 2013-03-03
• [学会発表] Robust Standard Errors in Transformed Likelihood Estimation of Dynamic Panel Data Models (2012)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K
  • 学会等名: 2012 Hitotsubashi-Sogang Conference on Econometrics
  • 発表場所: Sogang University, Korea
  • 年月日: 2012-11-17
• [学会発表] Robust Standard Errors in Transformed Likelihood Estimation of Dynamic Panel Data Models (2012)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K
  • 学会等名: The 18th International Conference on Panel Data
  • 発表場所: Banque de France, France
  • 年月日: 2012-07-05
• [学会発表] An Improved GMM Estimation of Panel VAR Models with Applications to Granger Causality Test and Impulse Response Analysis (2011)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K
  • 学会等名: Econometric Society European Meeting
  • 発表場所: Oslo, Norway
  • 年月日: 2011-08-27
• [学会発表] An Improved GMM Estimation of Panel VAR Models with Applications to Granger Causality Test and Impulse Response Analysis (2011)
  • 著者名/発表者名: Kazuhiko Hayakawa
  • 学会等名: Econometric Society European Meeting
  • 発表場所: Oslo University、ノルウェー
  • 年月日: 2011-08-27
• [学会発表] An Improved GMM Estimation of Panel VAR Models with Applications to Granger Causality Test and Impulse Response Analysis (2011)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K
  • 学会等名: The 17th International Conference on Panel Data
  • 発表場所: McGill University, Canada
  • 年月日: 2011-07-08
• [学会発表] An Improved GMM Estimation of Panel VAR Models with Applications to Granger Causality Test and Impulse Response Analysis (2011)
  • 著者名/発表者名: Kazuhiko Hayakawa
  • 学会等名: The 17th International Conference on Panel Data
  • 発表場所: McGill University、カナダ
  • 年月日: 2011-07-08
• [学会発表] An Improved GMM Estimation of Panel VAR Models with Applications to Granger Causality Test and Impulse Response Analysis (2011)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K
  • 学会等名: Conference in Honour of Hashem Pesaran
  • 発表場所: University of Cambridge, UK
  • 年月日: 2011-07-01
• [学会発表] An Improved GMM Estimation of Panel VAR Models with Applications to Granger Causality Test and Impulse Response Analysis (2011)
  • 著者名/発表者名: Kazuhiko Hayakawa
  • 学会等名: Conference in Honour of Hashem Pesaran
  • 発表場所: University of Cambridge、イギリス
  • 年月日: 2011-07-01
• [学会発表] On the Behavior of the GMM estimator in Persistent Dynamic Panel Data Models with Unrestricted Initial Conditions (2010)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa, K
  • 学会等名: The 16th International Conference on Panel Data
  • 発表場所: University of Amsterdam, Netherland
  • 年月日: 2010-07-04
• [学会発表] On the Behavior of the GMM estimator in Persistent Dynamic Panel Data Models with Unrestricted Initial Conditions (2010)
  • 著者名/発表者名: Kazuhiko Hayakawa
  • 学会等名: The 16th International Conference on Panel Data
  • 発表場所: University of Amsterdam (Nederland)
  • 年月日: 2010-07-04
• [図書] 「動学的パネルデータ分析」、刈屋武昭 ・前川功一 ・矢島美寛 ・川崎能典 ・福地純一郎 編『経済時系列ハンドブック』 (2012)
  • 著者名/発表者名: 早川和彦
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 「大規模マクロデータを用いた景気動向分析」浅子和美・渡部敏明編著『ファイナンス・景気循環の計量分析』、第4 章 (2011)
  • 著者名/発表者名: 早川和彦・小林庸平
  • 出版者: ミネルヴァ書房
• [図書] 動学的パネルデータ分析 (2011)
  • 著者名/発表者名: 千木良弘朗・早川和彦・山本拓
  • 総ページ数: 339
  • 出版者: 動学的パネルデータ分析
• [図書] 「大規模マクロデータを用いた景気動向分析」(『ファイナンス・景気循環の計量分析』)(浅子和美・渡部敏明編著) (2011)
  • 著者名/発表者名: 早川和彦・小林庸平
  • 総ページ数: 337
  • 出版者: ミネルヴァ書房(収録)
• [図書] 動学的パネルデータ分析 (2011)
  • 著者名/発表者名: 千木良弘朗・早川和彦・山本拓
  • 総ページ数: 354
  • 出版者: 知泉書館