| 研究課題/領域番号 |
22830029
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| 研究種目 |
研究活動スタート支援
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 横浜国立大学 |
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研究代表者 |
伊藤 有希 横浜国立大学, 経営学部, 准教授 (70579606)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
3,094千円 (直接経費: 2,380千円、間接経費: 714千円)
2011年度: 1,482千円 (直接経費: 1,140千円、間接経費: 342千円)
2010年度: 1,612千円 (直接経費: 1,240千円、間接経費: 372千円)
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| キーワード | 信用リスク / 債権回収率 / 計量ファイナンス / 倒産確率 / 回収率 / 確率過程 |
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| 研究概要 |
デフォルトと債権回収率の実証分析を行い、マクロ変数および他の変数がデフォルトのタイミングおよび回収率に影響を与えているかを検証した。また、実証分析から得られた知見をもとに新たなデフォルトタイミングと回収率の関係の理論的なモデルの構築を試みた。モデルよりデフォルト時点の分布および回収率の期待値や分散が求められた。
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