| 研究課題/領域番号 |
22K01586
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
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| 研究機関 | 名古屋商科大学 |
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研究代表者 |
程島 次郎 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 (30181514)
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| 研究分担者 |
山分 俊幸 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 (40434592)
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| 研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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| 配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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| キーワード | Performance measure / 期待効用最大化 / 計量ファイナンス / 計量経済学 / 実証研究 / 理論研究 / 統計学 / Aumann-Serrano index / Foster-Hart index / 確率過程 / シミュレーション |
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| 研究開始時の研究の概要 |
Aumann and Serrano (2008)とFoster and Hart (2009)で提案されたrisk measuresに基づいた
performance measuresとは、これらのrisk measuresの逆数として定義され、Kadan and Liu
(2014)が最初に考えた。本研究は、これらのperformance measuresに関する、（１）staticな問題の深堀、（２）DGP(data-generating process)に時系列構造を持っている場合の展開、（３）新たな実証研究、を行う。
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| 研究実績の概要 |
以下の論文、Jiro Hodoshima. 2024. The Aumann-Serrano performance index of DOW 30 components and Dow Jones Industrial Average before and after the global financial crisis. Far East Journal of Theoretical Statistics 68, No.1, 53-79.
を出版した。
以下の論文、Toshiyuki Yamawake, Joseph Sheely, Roberto Serrano, Jiro Hodoshima. 2023. Comparative Performance of Cryptocurrencies through the Aumann and Serrano Economic Index of Riskiness. を２０２３年９月５日の統計関連学会連合大会で報告した。
また、上記の論文を専門雑誌に投稿して、改定するように指示を受けたため、共同研究者と改定作業を行った。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
１つの論文を出版した。また、現在進行中の研究を、学会で発表した。また、その現在進行中の研究を論文にまとめて、専門雑誌に投稿して、改定するよう指示を受けたので。また、来年度に向けての研究計画もできているので。
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| 今後の研究の推進方策 |
昨年度に改定作業を行っていた研究を終了して、論文の改定作業を終了すること。その研究で、標本期間を変えて、結果を出して、可能なら新しい論文とする。
統計学のInfluence functionのアプローチをパフォーマンス尺度に応用して、新しい見方を提供する。
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