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割引因子を持つ確率制御問題に対する最適軌道の相転移と割引因子消滅極限

研究課題

研究課題/領域番号 22K03343
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分12010:基礎解析学関連
研究機関青山学院大学

研究代表者

市原 直幸  青山学院大学, 理工学部, 教授 (70452563)

研究期間 (年度) 2022-04-01 – 2025-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワード確率的変分問題 / 粘性ハミルトン・ヤコビ方程式 / 確率制御 / 割引因子
研究開始時の研究の概要

割引因子を持つ無限時間区間型の確率制御問題について考察し、最適軌道の再帰性・非再帰性に関する「相転移」が起こるための条件を割引因子やその他の定数パラメータに関する条件として定量的に特徴付ける。
また、割引因子を限りなくゼロに近づけたときの確率制御問題の最適値に関する漸近挙動を調べ、極限関数についての確率制御論的な解釈を与える。

研究実績の概要

前年度に引き続き,本年度は確率的変分問題に付随するエルゴード型粘性ハミルトン・ヤコビ方程式の一般化主固有値の漸近挙動について考察した.具体的には,エルゴード型粘性ハミルトン・ヤコビ方程式のポテンシャル項に含まれる摂動パラメータが無限大に発散する場合に,パラメータの関数としての一般化主固有値(以後スペクトル関数と呼ぶ)の増大度を評価した.前年度の研究では,ラグランジアンが優線形かつ狭義凸,ドリフト項が有界かつ内向き,ポテンシャル項が空間遠方で多項式減衰する場合にスペクトル関数の漸近挙動を調べ,スペクトル関数が狭義単調増加な部分と平坦な部分を持つための条件を導出した.
今年度は,より一般的なドリフト項とポテンシャル項に対してスペクトル関数の増大度を評価するための理論的枠組みを模索した.その結果,ドリフト項とポテンシャル項のバランスをうまくコントロールするための関数を導入することにより,これまでに扱うことのできなかった様々なクラスの関数に対してスペクトル関数の漸近挙動を調べることができた.これにより,指数型のドリフト項とポテンシャル項を持つ場合のスペクトル関数も統一的に扱ことが可能になった.さらに,必ずしも優線形とは限らないラグランジアンに対して上記の結果を拡張できるかどうかを調べ,エルゴード型粘性ハミルトン・ヤコビ方程式のハミルトニアンがある構造条件を満たせば類似の議論が適用可能であることを示唆する結果が得られた.

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

エルゴード型粘性ハミルトン・ヤコビ方程式のハミルトニアンが必ずしも優線形とは限らない場合のスペクトル関数の漸近挙動を完全に特徴付ける予定であったが,予想が正しいことを示唆する結果を得たものの数学的な証明にまで至らなかったため.

今後の研究の推進方策

前項で述べた課題を解決する.また,エルゴード型粘性ハミルトン・ヤコビ方程式の一般化主固有値に対する表示公式が得られるかどうかを検討する.

報告書

(2件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 2022 実施状況報告書
  • 研究成果

    (4件)

すべて 2024 2022 その他

すべて 国際共同研究 (1件) 学会発表 (2件) (うち招待講演 1件) 備考 (1件)

  • [国際共同研究] University of Tours(フランス)

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [学会発表] The vanishing discount limit for infinite horizon finite state Markov decision processes with constraint2024

    • 著者名/発表者名
      市原 直幸
    • 学会等名
      The eleventh meeting on Probability and PDE
    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] 内向きドリフト項を持つ確率的変分問題の最適軌道とHJB方程式の一般化主固有値について2022

    • 著者名/発表者名
      市原 直幸
    • 学会等名
      東京確率論セミナー
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
  • [備考] 個人webサイト

    • URL

      https://sites.google.com/site/naoyukiichihara/home

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書 2022 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2022-04-19   更新日: 2024-12-25  

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