計量経済学におけるコンピュータ・インテンシブな統計手法の開発とその実証研究

• 研究課題/領域番号: 23243038
• 研究種目: 基盤研究(A)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 大阪大学
• 研究代表者: 谷崎 久志 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60248101)
• 研究分担者: 福重 元嗣 大阪大学, 大学院経済学研究科, 教授 (10208936) ; 黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643) ; 川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 教授 (70249910) ; 難波 明生 神戸大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (60324901)
• 研究期間 (年度): 2011-04-01 – 2016-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2015年度)
• 配分額: 31,850千円 (直接経費: 24,500千円、間接経費: 7,350千円); 2015年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円); 2014年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円); 2013年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円); 2012年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円); 2011年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
• キーワード: コンピュータ・インテンシブ / 時系列分析 / ボラティリティ / ブートストラップ / 構造変化

研究成果の概要

経済時系列分野で用いられる統計的手法を用いて，株価変動の推定を行った。同時に，経済構造の変化を検定する方法を考案した。また，シェア変数などのような被説明変数が0と1の間にある場合に，ブートストラップ法を用いて，推定・検定の方法も考案した。さらに，いくつかの応用例として，提案された計量経済の手法を用いて，様々な実証分析を示した。

研究成果

• [雑誌論文] Efficient Scale of Prefectural Government in China (2016)
  • 著者名/発表者名: 福重元嗣・Yingxin Shi
  • 雑誌名: China Finance and Economic Review 巻: 4 号: 1 ページ: 1-18
  • DOI: 10.1186/s40589-016-0026-y
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
• [雑誌論文] Rational Consumers (2016)
  • 著者名/発表者名: 窪田康平・福重元嗣
  • 雑誌名: International Economic Review, 巻: 57 号: 1 ページ: 231-254
  • DOI: 10.1111/iere.12154
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
• [雑誌論文] Bootstrap Test for a Structural Break under Possible Heteroscedasticity (2016)
  • 著者名/発表者名: Akio Namba
  • 雑誌名: Communications in Statistics - Simulation and Computation 巻: -
  • NAID: 120006318787
  • 査読あり / 国際共著
• [雑誌論文] ワイルド・ブートストラップ法を用いた平均に関する検定のシミュレーション分析 (2016)
  • 著者名/発表者名: 難波明生
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 巻: 213 ページ: 63-75
  • NAID: 110010006730
• [雑誌論文] 東日本大震災が大阪市の住宅価格に与えた影響について： 中古マンション価格を例にとって (2015)
  • 著者名/発表者名: 保元大輔・谷崎久志
  • 雑誌名: 大阪大学経済学 巻: 65 ページ: 39-55
  • NAID: 120005764146
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Dissatisfaction with dwelling environments in an aging society: An empirical research for Kanto Area in Japan (2015)
  • 著者名/発表者名: 石川路子・福重元嗣
  • 雑誌名: Review of Urban & Regional Development Studies 巻: 27 号: 3 ページ: 149-176
  • DOI: 10.1111/rurd.12038
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
• [雑誌論文] Long-Run Fiscal Multiplier for Autonomous Prefectures in China (2015)
  • 著者名/発表者名: Yingxin Shi・福重元嗣
  • 雑誌名: Pacific Economic Review 巻: 20 号: 5 ページ: 687-695
  • DOI: 10.1111/1468-0106.12111
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
• [雑誌論文] Improving the Finite Sample Performance of Tests for a Shift in Mean (2015)
  • 著者名/発表者名: Daisuke Yamazaki and Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Statistical Planning and Inference 巻: 167 ページ: 144-173
  • DOI: 10.1016/j.jspi.2015.05.002
  • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Novel Panel Cointegration Tests Emending for Cross-Section Dependence with N Fixed (2015)
  • 著者名/発表者名: Kaddour Hadri, Eiji Kurozumi and Yao Rao
  • 雑誌名: Econometrics Journal 巻: 18 号: 3 ページ: 363-411
  • DOI: 10.1111/ectj.12054
  • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Confidence Sets for the Break Date Based on Optimal Tests (2015)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi and Yohei Yamamoto
  • 雑誌名: Econometrics Journal 巻: 18 号: 3 ページ: 412-435
  • DOI: 10.1111/ectj.12055
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Sparse predictive modeling for bank telemarketing success using smooth-threshold estimating equations (2015)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y., Ueki, M.
  • 雑誌名: Journal of Japanese Society of Computational Statistics 巻: 28 号: 1 ページ: 53-66
  • DOI: 10.5183/jjscs.1502003_217
  • NAID: 130005434011
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
• [雑誌論文] Change in trading rules and its impact on the distributional properties of commodity futures (2015)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y., Aoki, Y.
  • 雑誌名: JSM Proceedings 巻: なし ページ: 1604-1616
• [雑誌論文] The relationship between an electricity supply ceiling and economic growth: An application of disequilibrium modeling to Taiwan (2015)
  • 著者名/発表者名: M. Fukushige and H. Yamawaki
  • 雑誌名: Journal of Asian Economics 巻: 36 ページ: 14-23
  • DOI: 10.1016/j.asieco.2014.11.004
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors (2015)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Time Series Econometrics 巻: 7 ページ: 1-35
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Synergy Between an Improved Covariate Unit Root Test and Cross-sectionally Dependent Panel Data Unit Root Tests (2015)
  • 著者名/発表者名: Kaddour Hadri, Eiji Kurozumi and Daisuke Yamazaki
  • 雑誌名: Manchester School 巻: ?
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Testing for Parameter Constancy in the Time Series Direction in Panel Data Models (2015)
  • 著者名/発表者名: Daisuke Yamazaki and Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Statistical Computation and Simulation 巻: ?
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] On Estimation of Almost Ideal Demand System Using Moving Blocks Bootstrap and Pairs Bootstrap Methods (2014)
  • 著者名/発表者名: K. Mizobuchi and H. Tanizaki
  • 雑誌名: Empirical Economics 巻: 47 号: 4 ページ: 1221-1250
  • DOI: 10.1007/s00181-013-0782-6
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Double Bootstrap Test for a Structural Break when the Disturbance Variance Changes with the Break (2014)
  • 著者名/発表者名: Akio Namba
  • 雑誌名: Kobe University Economic Review 巻: 60 ページ: 33-42
  • NAID: 110009882308
• [雑誌論文] MSE dominance of the positive-part shrinkage estimator when each individual regression coefficient is estimated (2014)
  • 著者名/発表者名: Akio Namba
  • 雑誌名: Statistical Papers 巻: - 号: 2 ページ: 379-390
  • DOI: 10.1007/s00362-014-0586-6
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] レベル・シフトの検定と検出力の非単調性 (2014)
  • 著者名/発表者名: 山崎大輔，黒住英司
  • 雑誌名: 日本統計学会誌(シリーズJ) 巻: 44 ページ: 61-74
  • NAID: 110009864636
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors (2014)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Time Series Econometrics 巻: -
  • 査読あり
• [雑誌論文] ダブル・ブートストラップ法およびファスト・ダブル・ブートストラップ (2014)
  • 著者名/発表者名: 難波明生
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 巻: 209 ページ: 67-79
• [雑誌論文] Estimation and Inference in Predictive Regressions (2013)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi and Kohei Aono
  • 雑誌名: Hitotsubashi Journal of Economics 巻: 54 ページ: 231-250
  • NAID: 120005359930
• [雑誌論文] Targeted Standards for Floor Space in a Government Housing Plan: An Empirical Investigation of the Kanto Area in Japan (2013)
  • 著者名/発表者名: Mototsugu Fukushige and Noriko Ishikawa
  • 雑誌名: International Real Estate Review 巻: 16 ページ: 209-230
  • 査読あり
• [雑誌論文] Multiple choice from competing regression models under multicollinearity based on standardized update (2013)
  • 著者名/発表者名: Ueki, M.and Kawasaki, Y.
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: 63 ページ: 31-41
  • DOI: 10.1016/j.csda.2013.01.019
  • 査読あり
• [雑誌論文] Detection of heterogeneous structures on the Gaussian copula model using predictive power entropy (2013)
  • 著者名/発表者名: Notsu, A., Kawasaki, Y. and Eguchi, S.
  • 雑誌名: ISRN Probability and Statistics 巻: 2013 ページ: 1-10
  • DOI: 10.1155/2013/787141
  • 査読あり
• [雑誌論文] 書評『非線形カルマンフィルタ』(片山著，朝倉書店，2011年発行) (2013)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 『日本統計学会誌』 巻: 第43巻 シリーズJ 第2号 ページ: 305-306
• [雑誌論文] The Great Intervention and Massive Money Injection: The Japanese Experience 2003-2004 (2013)
  • 著者名/発表者名: Tsutomu Watanabe and Tomoyoshi Yabu
  • 雑誌名: Journal of International Money and Finance 巻: Vol.32 号: 2 ページ: 428-443
  • DOI: 10.5539/jfr.v1n2p32
  • 査読あり
• [雑誌論文] Meta-Analytic Approach to the Impacts of Tourism and Fiscal Expenditure on the Remote Islands of Japan (2013)
  • 著者名/発表者名: Noriko Ishikawa & Mototsugu Fukushige
  • 雑誌名: Studies in Applied Economics 巻: Vol.6 ページ: 16-33
  • NAID: 40019598493
  • 査読あり
• [雑誌論文] Targeted Standards for Floor Space in a Government Housing Plan: An Empirical Investigation of the Kanto Area in Japan (2013)
  • 著者名/発表者名: Mototsugu Fukushige & Noriko Ishikawa
  • 雑誌名: International Real Estate Review 巻: forthcoming
  • 査読あり
• [雑誌論文] 「日本における株価，外国為替レート，金利のボラティリティの相互作用に関する分析」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 『経済学論究』 巻: 第66巻第1号 ページ: 29-44
• [雑誌論文] 「カルマンフィルター」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 『経済時系列分析ハンドブック』 (刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・川崎能典・福地純一郎 編，朝倉書店) 巻: 1章13節 ページ: 190-203
• [雑誌論文] A New Method for Identifying the Effects of CentralBank Interventions (2012)
  • 著者名/発表者名: Chih-Nan Chen, Tsutomu Watanabe and Tomoyoshi Yabu
  • 雑誌名: Journal of Money, Credit and Banking 巻: Vol.44 号: 1 ページ: 1507-1533
  • DOI: 10.1186/2191-1991-2-10
  • 査読あり
• [雑誌論文] Land Prices and Landscape Preservation Restriction in a Metropolitan Area: The Case of Kyoto City (2012)
  • 著者名/発表者名: Kazuhisa Matsui and Mototsugu Fukushige
  • 雑誌名: Review of Urban & Regional Development Studies 巻: 24 号: 1-2 ページ: 17-34
  • DOI: 10.1111/j.1467-940x.2012.00186.x
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Chinese Economy and Income Inequality among East Asian Countries (2012)
  • 著者名/発表者名: Sumie Sato & Mototsugu Fukushige
  • 雑誌名: China Economic Journal 巻: Vol.5 号: 1 ページ: 1-15
  • DOI: 10.1080/17538963.2012.733062
  • 査読あり
• [雑誌論文] Effects of Street Landscape Planting and Urban Public Parks on Dwelling Environment Evaluation in Japan (2012)
  • 著者名/発表者名: Noriko Ishikawa & Mototsugu Fukushige
  • 雑誌名: Urban Forestry & Urban Greening 巻: Vol.11 号: 4 ページ: 390-395
  • DOI: 10.1016/j.ufug.2012.08.001
  • 査読あり
• [雑誌論文] Tax Projections and Economic Forecasts by Government Bureaucrats: Hidden Maneuverings behind Fiscal Reconstruction in Japan (2012)
  • 著者名/発表者名: Satoko Maekawa and Mototsugu Fukushige
  • 雑誌名: Japanese Economic Review 巻: Vol.63 号: 4 ページ: 528-545
  • DOI: 10.1111/j.1468-5876.2011.00558.x
  • 査読あり
• [雑誌論文] Model Selection Criteria for the Leads-and-Lags Cointegrating Regression (2012)
  • 著者名/発表者名: In Choi and Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: Vol.169 号: 2 ページ: 224-238
  • DOI: 10.1016/j.jeconom.2012.01.021
  • 査読あり
• [雑誌論文] Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors (2012)
  • 著者名/発表者名: Shinya Tanaka and Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Economics Letters 巻: Vol.116 号: 3 ページ: 465-468
  • DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.044
  • 査読あり
• [雑誌論文] Testing the Prebish-Singer Hypothesis Using Second Generation Panel Data Stationarity Tests with Break (2012)
  • 著者名/発表者名: Rabah Arezki, Kaddour Hadri, Eiji Kurozumi and Yao Rao
  • 雑誌名: Economics Letters 巻: Vol.117 号: 3 ページ: 814-816
  • DOI: 10.1016/j.econlet.2012.08.035
  • 査読あり
• [雑誌論文] 「非定常性と単位根検定・構造変化検定」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 雑誌名: 『経済時系列分析ハンドブック』 (刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・川崎能典・福地純一郎 編，朝倉書店) 巻: 1章8節 ページ: 108-129
• [雑誌論文] 「最尤法，情報量基準によるモデル選択」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 雑誌名: 『経済時系列分析ハンドブック』 (刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・川崎能典・福地純一郎 編，朝倉書店) 巻: 1章7節 ページ: 93-108
• [雑誌論文] 「市場リスクの計測とバックテスト」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 雑誌名: 『経済時系列分析ハンドブック』 (刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・川崎能典・福地純一郎 編，朝倉書店) 巻: 8章2節 ページ: 602-615
• [雑誌論文] SMALL SAMPLE PROPERTIES OF A PRE-TEST STEIN-RULE ESTIMATOR FOR EACH INDIVIDUAL RE- GRESSION COEFFICIENT UNDER AN ALTERNATIVE NULL HYPOTHESIS IN THE PRE-TEST (2012)
  • 著者名/発表者名: Akio Namba and Kazuhiro Ohtani
  • 雑誌名: Kobe University Economic Review 巻: Vol.58 ページ: 1-9
• [雑誌論文] 日本における株価,為替レート,金利のボラティリティの相互作用に関する分析 (2012)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 経済学論究 巻: 66(印刷中)
• [雑誌論文] Estimating Expected Returns to Medical Education in Japan (2012)
  • 著者名/発表者名: 福重元嗣・湯之上英雄
  • 雑誌名: 経済政策ジャーナル 巻: 9 ページ: 3-21
  • NAID: 40019151389
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Serial Correlation and a Common Factor (2012)
  • 著者名/発表者名: Kaddour Hadri, Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Economics Letters 巻: 115 号: 1 ページ: 31-34
  • DOI: 10.1016/j.econlet.2011.11.036
  • 査読あり
• [雑誌論文] 平均に対する平滑化ブートストラップ法におけるバンド幅の選択に関する一考察 (2012)
  • 著者名/発表者名: 難波明生
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 巻: 205 ページ: 41-55
  • NAID: 110008914982
• [雑誌論文] R&D Adjusted q Theory for Fixed Capital Investment : Evidence from Macroeconomic Aggregated US Data (2011)
  • 著者名/発表者名: 前川聡子・福重元嗣
  • 雑誌名: 『経済論集』(関西大学) 巻: 61 ページ: 139-147
  • NAID: 120005717162
• [雑誌論文] Model Selection Criteria in Multivariate Models with Multiple Structural Changes (2011)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi, Prevdorj Tuvaandorj
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: 164 号: 2 ページ: 218-238
  • DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.04.003
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Locally Optimal Test for No Unit Root in Cross-Sectionally Dependent Panel Data (2011)
  • 著者名/発表者名: Kaddour Hadri, Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Hitotsubashi Journal of Economics 巻: 52 ページ: 165-184
  • NAID: 110008799412
• [雑誌論文] Automatic grouping using smooth-threshold estimating equations (2011)
  • 著者名/発表者名: Ueki, M., Kawasaki, Y.
  • 雑誌名: Electronic Journal of Statistics 巻: 5 号: none ページ: 309-328
  • DOI: 10.1214/11-ejs608
  • 査読あり
• [雑誌論文] 2項モデルの予測による金融リスク最小化:理論と応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 赤司健太郎, 川崎能典
  • 雑誌名: 統計数理 巻: 59 ページ: 25-40
  • NAID: 120006020398
  • 査読あり
• [雑誌論文] A consistent nonparametric test for nonlinear causality (2011)
  • 著者名/発表者名: Nishiyama, Y., et al
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: 165 号: 1 ページ: 112-127
  • DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.05.010
  • 査読あり
• [雑誌論文] ベンチマーク問題と経済時系列:GDP速報とGDP確報を巡って (2011)
  • 著者名/発表者名: 国友直人, 川崎能典
  • 雑誌名: 経済学論集(東京大学経済学部) 巻: 77 ページ: 2-19
  • NAID: 40018974093
• [雑誌論文] Negative Spillover Effect on US Pork and Vegetable Caused by the BSE Outbreak
  • 著者名/発表者名: Takashi Ishida, Noriko Ishikawa, Mototsugu Fukushige
  • 雑誌名: Journal of Food Research 巻: (掲載決定)
  • 査読あり
• [学会発表] Monitoring Parameter Constancy with Endogenous Regressors (2016)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 学会等名: 12th International Symposium on Econometric Theory and Applications
  • 発表場所: Hamilton (New Zealand)
  • 年月日: 2016-02-17
  • 国際学会
• [学会発表] Monitoring Parameter Constancy with Endogenous Regressors (2016)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 第23回関西計量経済学研究会
  • 発表場所: 東京大学(東京都・文京区)
  • 年月日: 2016-01-09
• [学会発表] 経験類似度に基づくボラティリティ予測 (2015)
  • 著者名/発表者名: 森本孝之，川崎能典
  • 学会等名: 科研費研究集会「経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象」
  • 発表場所: 東京都（東京大学）
  • 年月日: 2015-12-18
• [学会発表] Sparse predictive modeling for bank telemarketing success using smooth-threshold estimating equations (2015)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y. and Ueki, M.
  • 学会等名: 8th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2015)
  • 発表場所: London, U.K. (University of London, Senate House)
  • 年月日: 2015-12-12
  • 国際学会
• [学会発表] Simulations on the Wild Bootstrap Tests for a Structural Break when the Break Point is Unknown and the Variance Changes with the Break (2015)
  • 著者名/発表者名: Akio Namba
  • 学会等名: The 1st Annual International Conference on Applied Econometrics in Hawaii
  • 発表場所: アラモアナホテル（ハワイ、アメリカ合衆国）
  • 年月日: 2015-11-04
  • 国際学会
• [学会発表] Scale mixtureを用いたskewed Kalman filterの拡張とその応用 (2015)
  • 著者名/発表者名: 栗栖大輔，川崎能典
  • 学会等名: 2015年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 岡山市（岡山大学）
  • 年月日: 2015-09-08
• [学会発表] 経済データの構造変化の検定 (2015)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 岡山大学(岡山県・岡山市)
  • 年月日: 2015-09-06
  • 招待講演
• [学会発表] Change in trading rules and its impact on the distributional properties of commodity futures (2015)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y. and Aoki, Y.
  • 学会等名: Joint Statistical Meeting 201
  • 発表場所: Seattle, WA, U.S.A. (Washington State Convention Center)
  • 年月日: 2015-08-11
  • 国際学会
• [学会発表] Scale mixture of skewed Kalman filter and its application (2015)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y. and Kurisu, D.
  • 学会等名: Workshop on Complex Systems Modeling and Estimation Challenges in Big Data 2015 (CSM2015)
  • 発表場所: Tachikawa, Tokyo (The Institute of Statistical Mathematics)
  • 年月日: 2015-07-16
  • 国際学会
• [学会発表] Variable selection and grouping by smooth-threshold estimating equations (2015)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y.
  • 学会等名: Statistical Computing Asia 2015
  • 発表場所: Taipei, Taiwan (Institute of Statistical Science, Academia Sinica)
  • 年月日: 2015-07-01
  • 国際学会
• [学会発表] Confidence Sets for the Break Date Based on Optimal Tests (2015)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 学会等名: The 2nd Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics
  • 発表場所: Thessaloniki (Greece)
  • 年月日: 2015-06-25
  • 国際学会
• [学会発表] 円滑閾値型推定方程式によるリスク因子の探索法とその応用 (2015)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 応用統計学会2015年度年会
  • 発表場所: 京都大学芝蘭会館稲盛ホール（京都市）
  • 年月日: 2015-03-14
  • 招待講演
• [学会発表] Volatility Models (2015)
  • 著者名/発表者名: 谷崎 久志
  • 学会等名: 計量経済学セミナー
  • 発表場所: 京都大学
  • 年月日: 2015-02-13
  • 招待講演
• [学会発表] Confidence Set for the Break Date Based on an Optimal Test (2015)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 第22回関西計量経済学研究会
  • 発表場所: 大阪大学
  • 年月日: 2015-01-10 – 2015-01-11
• [学会発表] Predictive modeling in socio-economic data using smooth-thresholding (2014)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y.
  • 学会等名: International Conference on Statistical Analysis of Large Scale High Dimensional Socio-Economic Data
  • 発表場所: 東北大学経済学部（仙台市）
  • 年月日: 2014-11-06
  • 招待講演
• [学会発表] Detection of heterogeneous structures on the Gaussian copula model using projective power entropy (2014)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y., Notsu, A. and Eguchi S.
  • 学会等名: Joint Statistical Meeting 2014
  • 発表場所: Boston Convention & Exhibition Center (Boston, MA, U.S.A.)
  • 年月日: 2014-08-04
• [学会発表] Keeping competitive regression models on hand - Standardized update and its application (2014)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y. and Ueki, M.
  • 学会等名: IMS-ASC 2014
  • 発表場所: Australian Technology Park (Sydney, New South Wales, Australia)
  • 年月日: 2014-07-07
• [学会発表] Improving the Finite Sample Performance of Tests for a Shift in Mean (2014)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 学会等名: The Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics
  • 発表場所: Queen Mary University of London, UK
  • 年月日: 2014-06-26 – 2014-06-28
• [学会発表] Novel Panel Cointegration Tests Emending for Cross-Section Dependence with N Fixed (2014)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 学会等名: Asian Meeting of Econometric Society
  • 発表場所: Academia Sinica, Taiwan
  • 年月日: 2014-06-20 – 2014-06-22
• [学会発表] リスクプレミアムの予測モデルとその応用 (2012)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 研究集会「新しい金融データ分析とリスク管理手法」
  • 発表場所: 筑波大学大塚(東京都)
  • 年月日: 2012-03-15
• [学会発表] 稀少事象の統計学 (2012)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 情報・システム研究機構シンポジウム2011
  • 発表場所: 一橋記念講堂(東京都)
  • 年月日: 2012-02-15
• [学会発表] 商品先物市場のリスク計測:制度変更の影響分析 (2012)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 社会のイノベーションを誘発する情報システム
  • 発表場所: 学術情報センター(東京都)
  • 年月日: 2012-02-14
• [学会発表] 打ち切りを考慮した時系列モデリング:リスク管理への応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 研究集会「計量ファイナンス2011」
  • 発表場所: 東京大学(東京都)
  • 年月日: 2011-09-29
• [学会発表] 経済時系列とベンチマーク問題(GDPへの応用) (2011)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 研究集会「経済統計・政府統計の数理的基礎と応用」
  • 発表場所: 東京大学(東京都)
  • 年月日: 2011-09-12
• [学会発表] 打ち切りを考慮した株価変動の時系列モデル (2011)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 2011年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 九州大学(福岡県福岡市)
  • 年月日: 2011-09-07
• [学会発表] On Estimation of the AIDS Model using Bootstrap Method (2011)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 学会等名: Summer Workshop on Economic Theory 2011
  • 発表場所: 小樽商科大学(北海道小樽市)(招待講演)
  • 年月日: 2011-08-10
• [学会発表] Automatic grouping using smooth-threshold estimating equations (2011)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: Summer Workshop on Economic Theory 2011
  • 発表場所: 小樽商科大(北海道小樽市)(招待講演)
  • 年月日: 2011-08-10
• [学会発表] Binary Prediction to Minimize Tbtal Risk (2011)
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y.
  • 学会等名: Joint Statistical Meeting 2011
  • 発表場所: Miami Beach Convention Center (Miami, U.S.A.)
  • 年月日: 2011-08-02
• [学会発表] 近年の医療アクセスに関する不平等の変化について (2011)
  • 著者名/発表者名: 石川路子・福重元嗣
  • 学会等名: 日本応用経済学会
  • 発表場所: 中京大学(愛知県名古屋市)
  • 年月日: 2011-06-25
• [学会発表] 2項モデルの予測による金融リスク最小化 (2011)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 日本計算機統計学会
  • 発表場所: 亀田福祉センター(北海道函館市)
  • 年月日: 2011-05-08
• [学会発表] Testing for Parameter Constancy in the Time-Series Direction in Fixed-Effect Panel Data Models
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 学会等名: EEA-ESEM Meeting 2013
  • 発表場所: the University of Gothenberg, Sweden
• [学会発表] Information Criteria and Model Selection
  • 著者名/発表者名: 黒住 英司
  • 学会等名: 2013年度関西計量経済学研究会
  • 発表場所: 京都大学
  • 招待講演
• [学会発表] Multiple choice from competing regression models under multicollinearity based on standardized update
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y.
  • 学会等名: Joint Statistical Meeting 2013
  • 発表場所: Montreal, QC, Canada (Montreal Palais de Gongres)
• [学会発表] Nonparametric estimation of yield curves with L-spline
  • 著者名/発表者名: Kawasaki, Y.
  • 学会等名: 7-th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013)
  • 発表場所: London, U.K. (University of London)
• [学会発表] サーキットブレーカ制度下での商品先物の市場リスク
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 日本金融・証券計量・工学学会第39回大会
  • 発表場所: 明治大学
• [学会発表] 多重共線条件下における複数の回帰モデル選択
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 2013年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 大阪大学
• [学会発表] 平滑化スプラインANOVAによるイールドカーブ推定
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 2013年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 大阪大学
• [学会発表] 事象系列としての高頻度金融データ：市場制度変更の影響分析
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 2013年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 大阪大学
• [学会発表] Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: The 2012 International Symposium on Econometric Theory and Applications
  • 発表場所: 上海交通大学(中国)
• [学会発表] Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 日本経済学会
  • 発表場所: 北海道大学
• [学会発表] Covariate Unit Root Test for Cross-Sectionally Dependent Panel Data
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: Annual Conference of the African Econometric Society
  • 発表場所: インペリアルロイヤルホテル(ウガンダ共和国)
• [学会発表] Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 2012 Hitotsubashi-Sogang Conference on Econometrics
  • 発表場所: 西江大学(大韓民国)
• [学会発表] Covariate Unit Root Test for Cross-Sectionally Dependent Panel Data
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: Asian Meeting of Econometric Society
  • 発表場所: デリー大学(インド)
• [学会発表] Grouping variables and collapsing levels in credit scoring
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: Joint Statistical Meeting 2012
  • 発表場所: San Diego, CA, U.S.A. (San Diego Convention Center)
• [学会発表] 計数時系列のモデリングと応用
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: 研究集会「時系列・時空間統計解析の新たなる展開」
  • 発表場所: 東京都文京区（東京大学経済学部）
• [学会発表] Yield curve estimation using both bid and ask prices of coupon bonds
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 学会等名: JAFEE-Columbia-ISM International Conference
  • 発表場所: 立川市（統計数理研究所）
• [図書] 時系列分析ハンドブック (2016)
  • 著者名/発表者名: T. Subbarao, S. Subbarao, C. R. Rao著／北川源四郎，田中勝人，川崎能典監訳
  • 総ページ数: 788
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 局所化フーリエ関数族を利用した多変量非定常時系列解析（「時系列解析ハンドブック」第14章） (2016)
  • 著者名/発表者名: H. Ombao著／川崎能典訳
  • 総ページ数: 788
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 『経済時系列ハンドブック』 (2012)
  • 著者名/発表者名: 刈屋武昭, 前川功一, 矢島美寛, 福地純一郎, 川崎能典
  • 総ページ数: 772
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 「経済時系列ハンドブック」(第1章1.13節「カルマンフィルター」執筆) (2012)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 出版者: 朝倉書店(印刷中)