| 研究課題/領域番号 |
23310098
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 北海道大学 |
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研究代表者 |
鈴木 輝好 北海道大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (90360891)
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| 研究分担者 |
木島 正明 首都大学東京, 社会科学研究科, 教授 (00186222)
石井 利昌 北海道大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (30324487)
後藤 允 北海道大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (30434286)
西出 勝正 横浜国立大学, 国際社会科学研究科, 准教授 (40410683)
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| 研究期間 (年度) |
2011-04-01 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
19,760千円 (直接経費: 15,200千円、間接経費: 4,560千円)
2013年度: 6,500千円 (直接経費: 5,000千円、間接経費: 1,500千円)
2012年度: 5,980千円 (直接経費: 4,600千円、間接経費: 1,380千円)
2011年度: 7,280千円 (直接経費: 5,600千円、間接経費: 1,680千円)
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| キーワード | ファイナンス / 金融リスク管理 / リスク管理 / ファイナンス理論 / マーケットマイクロス / リアルオプション |
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| 研究概要 |
システミックリスクの下での企業負債の評価モデルを開発し，また金融システム破綻時の，政府による資本注入問題を最適化問題として定式化し，これを解く手法を提案した．両研究ともに，本研究費助成金を用いて開催した国際シンポジウム（北海道大学）および諸外国における国際学会において発表した．どちらの研究も，発展可能性の高い基礎的枠組を提供している．前者については，システミックリスクを考慮する上で，より発展的な動的モデルへの拡張可能性を持つ．後者については，経済破綻時における不可逆的な経済損失を考慮にいれることが課題である．
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