| 研究課題/領域番号 |
23330075
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 広島経済大学 |
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研究代表者 |
前川 功一 広島経済大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (20033748)
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| 研究分担者 |
得津 康義 広島経済大学, 経済学部, 准教授 (30412282)
河合 研一 別府大学, 国際経済学部, 准教授 (50425831)
森本 孝之 関西学院大学, 理工学部, 准教授 (80402543)
片山 直也 関西大学, 経済学部, 准教授 (80452720)
永田 修一 関西学院大学, 商学部, 助教 (50546893)
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| 研究期間 (年度) |
2011-04-01 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
9,880千円 (直接経費: 7,600千円、間接経費: 2,280千円)
2013年度: 2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2012年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2011年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
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| キーワード | Nonstandard time series / GARCH error / Error correction model / High frequency data / Structural change / Bootstrap method / Realized volatility / Long memory / 経済時系列分析 / 誤差修正モデル / 構造変化の検定 / 非定常時系列 / ブートストラップ法 / 高頻度データ / GARCHモデル / 長期記憶系列 / ジャンプ過程 / 誤差修正モデル「国際研究者交流」 / 一般化最小２乗法 / 証券市場のバブル 「国際研究者交流」 / 時系列の構造変化 / 多変量GARCH Model / Error Correction Model / Jump過程 / ファイナンス時系列 / 一般化最小2乗法 / 最尤推定法 |
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| 研究概要 |
最近では高頻度データと呼ばれる分単位や秒単位で観察される金融関連の時系列データが入手可能となった。本研究の第１の研究課題は、高頻度データの分析にふさわしい新しい統計理論と手法の開発である。また経済データを扱う際に、データ期間中における経済構造変化の有無と変化時点の推定に関する問題を計量経済学では構造変化の検定問題と呼ばれるが、これが本研究の第2の課題である。これらの諸問題に対する適切な手法を開発しそれらの手法を統計理論的に考察し、また手法の妥当性をコンピュータ・シミュレーションと実データへの応用の両面から検証を行った。
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