研究課題
基盤研究(C)
本研究では、リスクの枠組みでランダム性とあいまいさの複合的不確定性の下での複雑な意思決定問題を取り扱うために、新しい最適化モデルであるVaR基準ファジィランダム最適化モデルを構築した。VaRのシミュレーション手法として粒子群最適化(PSO)を組み込み、合成ヒューリスティックアルゴリズムをモデルの解法として提案した。提案モデルは、従来扱いが困難であった、ハイブリッドな不確定性を考慮した2段階最適化問題のリスクを扱うことを可能にし、ファジィランダム係数のVaR基準に対する近似計算可能にした。これらは、2段階VaRモデルを解く現実的なアルゴリズムを設計している点で独創的で、広範囲の応用が可能である。
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