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心理的バイアスを考慮した意思決定問題に関する計算モデルの開発とその応用

研究課題

研究課題/領域番号 23500342
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 統計科学
研究機関筑波大学

研究代表者

庄司 功  筑波大学, システム情報系, 教授 (20282329)

研究期間 (年度) 2011 – 2013
研究課題ステータス 完了 (2013年度)
配分額 *注記
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード意思決定 / 時間選好 / プロスペクト理論 / 動的最適化 / 行動ファイナンス / 行動計量分析 / 異時点間最適分配問題 / 近視眼的利得追求 / 投資信託 / 異時点間最適意思決定問題 / 損失回避 / リスク回避 / 双曲型割引 / 意時点間最適意思決定問題
研究概要

本研究では、異時点間最適分配問題という意思決定問題を設定し、これに対して、近視眼的な利得追求、損失回避、異なるリスク許容度という3つの心理的バイアスを取り上げ、これらが最適分配問題にどのような影響を及ぼしているかをシミュレーション通じて数値的に解析した。それによれば、従来では非合理とされた戦略でも、心理的なバイアスの存在下では合理的な戦略であり得る事を示すことができ、最適分配のあり方に対して新たな知見を提供することができた。

報告書

(4件)
  • 2013 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2012 実施状況報告書
  • 2011 実施状況報告書
  • 研究成果

    (8件)

すべて 2013 2012 2011

すべて 雑誌論文 (6件) (うち査読あり 6件) 学会発表 (2件)

  • [雑誌論文] Filtering for partially observed diffusion and its applications2013

    • 著者名/発表者名
      Shoji, I
    • 雑誌名

      Physica A

      巻: 392 ページ: 4966-4976

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書 2013 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Nonparametric estimation of nonlinear dynamics by metric-based local linear approximation2013

    • 著者名/発表者名
      Shoji, I
    • 雑誌名

      Statistical Methods & Applications

      巻: 22 ページ: 341-353

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書 2013 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A semiparametric model of estimating volatility of diffusion processes2013

    • 著者名/発表者名
      Shoji, I
    • 雑誌名

      Stochastic Analysis and Applications

      巻: 31 ページ: 250-261

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書 2013 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Intertemporal dynamic choice under myopia for reward and different risk tolerances2012

    • 著者名/発表者名
      Shoji, I. and Kanehiro, S
    • 雑誌名

      Economic Theory

      巻: 50 ページ: 85-98

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書 2012 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A note on convergence rate of a linearization method for the discretization of stochastic differential equations2011

    • 著者名/発表者名
      Shoji, I
    • 雑誌名

      Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation

      巻: 16 ページ: 2667-2671

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] An empirical analysis of the volatility of the Japanese stock price index : A nonparametric approach2011

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, K. and Shoji, I
    • 雑誌名

      Journal of Applied Statistics

      巻: 38 ページ: 1381-1394

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] disposition effect の発生メカニズムに関する一考察2013

    • 著者名/発表者名
      庄司功
    • 学会等名
      2013年度日本行動計量学会41回大会
    • 発表場所
      東邦大学
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] disposition effectの発生メカニズムに関する一考察2013

    • 著者名/発表者名
      庄司功、兼広崇明
    • 学会等名
      日本行動計量学会
    • 発表場所
      東邦大学
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書

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公開日: 2011-08-05   更新日: 2019-07-29  

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