| 研究課題/領域番号 |
23510157
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 筑波大学 |
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研究代表者 |
牧本 直樹 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (90242263)
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2013年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2012年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 極値理論 / 多変量時系列 / レジームスイッチ / 金融市場 / 不動産競売 / 極値モデル / 相関 / 多変量分布 / 金融データ / 時系列モデル |
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| 研究概要 |
多変量データにおいて，複数の変量が同時に大きく変動する極値事象をモデリングするための統計手法と，ファイナンス関連分野を中心に極値事象の影響の評価やリスク管理手法などを研究した．その結果，レジームと呼ばれる潜在的な状態変数の変化に応じて，誤差共分散など多変量データの構造が変化するレジームスイッチモデルが，理論面でも応用面でも有用であることが確認できた．金融市場の実証分析では，ハイリスクとローリスクの局面変化がレジームによって表現され，局面に応じた行動を選択することで，より適切な投資やリスク管理が可能であることが示された．
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