| 研究課題/領域番号 |
23510181
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 千葉工業大学 |
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研究代表者 |
徐 春暉 千葉工業大学, 社会システム科学部, 教授 (70279058)
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| 連携研究者 |
安藤 雅和 千葉工業大学, 社会システム科学研究科, 准教授 (00462169)
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| 研究協力者 |
王 書寧 (中国)清華大学, 教授
黄 敏 (中国)東北大学, 教授
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
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| キーワード | 最適資産運用 / 金融リスク / VaR / PVaR / 仕組債 / 金融投資リスク / 期間リスク / ポートフォリオ最適化 / リスク測定指標 / 国際情報交換 / VaRの最小化 / 国際情報交流 |
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| 研究概要 |
本研究から３つの方向で成果を挙げた。（１）新しい市場リスク指標に基づく分散投資決定モデルの効果的な解析方法を提案した。特に、VaR最小化モデルを一連の線形計画モデルを解析することによって解析する方法を提案した。(2)市場リスクをVaRで測定し、仕組債の設計問題のモデル化とそのモデルの解析方法を提案した。
（３）ある期間におけるリスクの概念を提唱し、Period Value at Risk(PVaR)という指標を期間リスクの測定指標として提案し、定式化した。期間リスクに基づく金融投資理論を創るため、期間リスクの測定方法や、期間リスク指標を含むポートフォリオ最適化モデルの解析方法の研究を始めた。
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