研究課題/領域番号 |
23530248
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
経済統計学
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研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
大鋸 崇 千葉大学, 法政経学部, 准教授 (50326005)
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研究期間 (年度) |
2011-04-28 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
5,200千円 (直接経費: 4,000千円、間接経費: 1,200千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2011年度: 2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
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キーワード | マルコフ連鎖モンテカルロ法 / マルコフ切替モデル / 計量経済学 / 証券計量経済学 / ベイズ統計学 / 時系列解析 / MCMC / 経済統計 / ボラティリティ-変動モデル / 状態空間モデル |
研究成果の概要 |
関連する金融リスクの代表的な指標であるベータリスクや条件付ボラティリティーの動学モデルにおける,マルコフ切替モデルのマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いた効率的推定方法に付いて考察を行った.サーベイ『ベイズ計量経済学的に景気を捉える』を行った後,,『In-sample and Out-of-sample prediction for Japanese composite index』において,世界金融危機における日本の景気指標(CI一致)の予測可能生について実証研究を行った.『東日本大震災が証券市場に与えた影響』では,震災前後のリスク構造の変化について,状態空間モデルを用いて実証研究を行った.
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