| 研究課題/領域番号 |
23530250
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
中村 信弘 一橋大学, 大学院国際企業戦略研究科, 教授 (90323899)
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2012年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2011年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | 確率的裾依存性コピュラ / 確率的ヴァインコピュラ / 粒子フィルター法 / CVaR最小化 / レバレッジ付き確率ボラティリティ / テールリスク・パリティ / 動的条件付きコピュラ / ボラティリティ・パズル / 多変量ファクター確率ボラティリティ / MCMC |
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| 研究概要 |
コピュラ関数の相互依存性を表すパラメータが確率的に変動するタイプの確率的コピュラ関数の統計的推定方法で、幾つかの代表的手法のうち、粒子フィルター法が有効であることを示した。コピュラ関数に基づく確率ボラティリティモデル、確率的ヴァインコピュラモデル、マルチ・ファクター型多変量確率ボラティリティモデルなどを開発した。更に、テールリスクパリティ/バジェット・アプローチに基づく新たなポートフォリオ最適化モデルを提案した。
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