| 研究課題/領域番号 |
23530308
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
応用経済学
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| 研究機関 | 滋賀大学 (2012-2013)
九州産業大学 (2011) |
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研究代表者 |
吉田 裕司 滋賀大学, 経済学部, 教授 (40309737)
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
5,070千円 (直接経費: 3,900千円、間接経費: 1,170千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2011年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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| キーワード | 金融危機 / 金融市場の連動性 / オーダーの滞在期間 / ティック分析 / 外国為替市場 / 為替介入 / オーダーフロー / 円ドルレート |
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| 研究概要 |
(1)世界金融危機が発展途上国(アフリカ諸国)株式市場に与えた影響を分析するため、先進国並びに国際金融市場からのスピルオーバーを推定した。分析結果からは、米国住宅市場危機の時点から、アフリカ諸国間の相互影響は小さく、欧州諸国株式市場は米国株式市場を凌駕する影響を与えていた。
(2)EBS外国為替市場の注文データより、life-time(個別注文の市場滞在期間)分析を提唱した。具体的には、注文金額の大きさ、市場のベスト・クォートと注文クォートの差、注文板の厚み、発注時の市場のスピードは、life-timeに影響を与える。さらに、分単位で計測される外為市場介入は、life-timeを減少させた。
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