| 研究課題/領域番号 |
23530373
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 岩手県立大学 |
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研究代表者 |
TEE Kian Heng 岩手県立大学, 総合政策学部, 准教授 (70325140)
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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| キーワード | 天候デリバティブ / リスクヘッジ / リスクスワップ / 気温オプション / GARCHモデル / SVモデル / Hellinger距離 / 気温リスクスワップ / Burning Cost法 / 確率分布法 / 気象リスク / VARモデル |
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| 研究概要 |
本研究は岩手県の企業と天候リスクについての分析を行う。企業が異常気象（猛暑・冷夏或いは暖冬・厳冬）による収益減少を回避するために，保険会社の天候デリバティブ商品を利用する場合の条件や価格等の分析を行った。また，保険会社の商品を利用せず，2つの会社が収益減少を回避するためにリスクを交換した場合の契約の公平性の分析も行った。分析はBurnign Cost法と確率分布法を用いた。
分析結果から保険会社の商品を利用する場合，分析に用いる気温プロセスによって価格が異なることがわかった。リスク交換の場合も契約の公平性を得ることができなかった。
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