| 研究課題/領域番号 |
23530377
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 近畿大学 (2013)
高知工科大学 (2011-2012) |
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研究代表者 |
渡辺 泰明 近畿大学, 世界経済研究所, 教授 (70367811)
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| 連携研究者 |
高橋 明彦 東京大学, 経済学部, 教授 (50313226)
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
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| キーワード | 高次モーメント / 行動ファイナンス / プロスペクト・レシオ / 歪度 / 尖度 / パフォーマンス評価指標 |
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| 研究概要 |
筆者はパフォーマンス評価について高次モーメントの歪度と尖度までを考慮に入れた単一の指標を作成した。筆者の行動ファイナンスの手法を用いたプロスペクト・レシオの実証分析結果は筆者が２００６年に行った実証結果とほぼ同じであった。研究成果については、国際学会発表を行い米国の専門誌に掲載予定である。期間全体を通して実施した研究の成果は概ね順調であり高次モーメント（歪度と尖度）を考慮に入れた単一指標の作成という所期の目的は達成できたと考える。
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