| 研究課題/領域番号 |
23530378
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 千葉工業大学 |
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研究代表者 |
安藤 雅和 千葉工業大学, 社会システム科学部, 准教授 (00462169)
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 投資法人債 / ファイナンス / 不動産 / ヘドニックアプローチ / 状態空間モデル / 大規模データベース / カルマンフィルタ / 金融論 / 統計数学 / 経済統計学 / J-REIT |
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| 研究概要 |
本研究では、社債価格評価モデル(SCBCSM)により投資法人債の価格評価モデルを推定する際に、投資法人の保有物件に関する様々な情報(物件の取得価格，NOI(純収益)など)を反映することにより回収率を推定する方法を提案した。そして、不動産の時価評価額の変化について状態空間モデルを想定することで、継時的な変化による評価モデル推定への影響を探った。
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