| 研究課題/領域番号 |
23653081
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| 研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 長崎大学 |
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研究代表者 |
森保 洋 長崎大学, 経済学部, 教授 (10304924)
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| 研究分担者 |
古川 哲也 九州大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (00209165)
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | ファイナンス / マーケットマイクロストラクチャー / 金融論 |
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| 研究概要 |
大規模な超高頻度データを高速かつ効率的に処理するためのデータ圧縮アルゴリズムの開発と、データベースの構築を行った。また、このデータベースを利用した実証分析を行った。具体的には、わが国株式市場におけるアルゴリズム取引と株式流動性の関係、公的なディスクロージャーが日中の価格形成に与える影響、およびストックオプションと経営者のリスクテイクの関係について明らかにした。
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