大規模経済データにみられる相転移挙動の計算科学的研究

• 研究課題/領域番号: 23686019
• 研究種目: 若手研究(A)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 工学基礎
• 研究機関: 東京大学
• 研究代表者: 大西 立顕 東京大学, 情報理工学(系)研究科, 准教授 (10376387)
• 研究期間 (年度): 2011-04-01 – 2016-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2015年度)
• 配分額: 26,130千円 (直接経費: 20,100千円、間接経費: 6,030千円); 2014年度: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円); 2013年度: 7,800千円 (直接経費: 6,000千円、間接経費: 1,800千円); 2012年度: 9,230千円 (直接経費: 7,100千円、間接経費: 2,130千円); 2011年度: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
• キーワード: 経済物理学 / スーパーコンピュータ / 超並列計算 / 企業間ネットワーク / ページランク / 不動産バブル / ベキ分布 / 中心極限定理 / 不動産市場 / アベノミクス / バブル / スケーリング / 電話帳 / 社会物理学 / 正規分布 / 金融緩和 / 対数正規分布 / ファンダメンタルズ / 不動産価格 / 外国為替市場 / 非定常性

研究成果の概要

スーパーコンピュータを活用して，大規模な経済データを相転移挙動の観点から研究した．企業間ネットワークは典型的な複雑ネットワークになっており，各企業のページランクの値が各企業の経済学的な特徴を反映していることを発見した．不動産バブルの時期を除き，面積を調整した住宅価格は対数正規分布に従うことを発見した．この性質を用いて不動産のバブル度を定量化し，不動産バブルの時空間ダイナミクスを観測した．

研究成果

• [雑誌論文] Detecting Real Estate Bubbles: A New Approach Based on the Cross-Sectional Dispersion of Property Prices (2013)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
  • 雑誌名: CARF Working Paper 巻: -
  • 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 経済ネットワークの数理 (2013)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕
  • 雑誌名: 横幹 巻: 7 ページ: 100-107
  • NAID: 130005126996
  • 査読あり / オープンアクセス / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Random Walk or A Run : Market Microstructure Analysis of the Foreign Exchange Rate Movements based on Conditional Probability (2012)
  • 著者名/発表者名: Y. Hashimoto, T. Ito, T. Ohnishi, M. Takayasu, H. Takayasu, and T. Watanabe
  • 雑誌名: Quantitative Finance 巻: Vol.12, No.6 号: 6 ページ: 893-905
  • DOI: 10.1080/14697681003792237
  • 査読あり
• [雑誌論文] Temporal and Cross Correlations in Business News (2012)
  • 著者名/発表者名: Takayuki Mizuno, Kazumasa Takei, Takaaki Ohnishi, Tsutomu Watanabe
  • 雑誌名: Progress of Theoretical Physics Supplement 巻: 194 ページ: 181-192
  • DOI: 10.1143/ptps.194.181
  • NAID: 110009456883
  • 査読あり
• [雑誌論文] On the Nonstationarity of the Exchange Rate Process (2012)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Takatoshi Ito, Yuko Hashimoto, Tsutomu Watanabe, Misako Takayasu
  • 雑誌名: International Review of Financial Analysis 巻: 23 ページ: 30-34
  • DOI: 10.1016/j.irfa.2011.06.010
  • 査読あり
• [雑誌論文] Power Laws in Real Estate Prices during Bubble Periods (2012)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
  • 雑誌名: International Journal of Modern Physics: Conference Series 巻: 16 ページ: 61-81
  • 査読あり
• [雑誌論文] Replication of non-trivial directional motion in multi-scales observed by the runs test (2012)
  • 著者名/発表者名: Yoshihiro Yura, Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
  • 雑誌名: International Journal of Modern Physics: Conference Series 巻: 16 ページ: 136-148
  • 査読あり
• [雑誌論文] 非定常性に挑む外国為替市場の科学 (2012)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕
  • 雑誌名: システム/制御/情報:システム制御情報学会誌 巻: 56 ページ: 550-555
• [雑誌論文] High quality topic extraction from business news explains abnormal financial market volatility (2012)
  • 著者名/発表者名: Ryohei Hisano, Didier Sornette, Takayuki Mizuno, Takaaki Ohnishi, Tsutomu Watanabe
  • 雑誌名: arXiv preprint 巻: -
• [雑誌論文] 円ドル為替レートの非定常性 (2012)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 高安秀樹, 伊藤隆敏, 橋本優子, 渡辺努, 高安美佐子
  • 雑誌名: 統計数理研究所共同研究リポート271経済物理とその周辺 巻: 8 ページ: 64-69
• [雑誌論文] Power Laws in Real Estate Prices during Bubble Periods (2011)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
  • 雑誌名: CARF Working Paper
• [雑誌論文] Temporal and Cross Correlations in Business News
  • 著者名/発表者名: Takayuki Mizuno, Kazumasa Takei, Takaaki Ohnishi, Tsutomu Watanabe
  • 雑誌名: Progress of Theoretical Physics Supplement 巻: (掲載決定)
  • NAID: 110009456883
  • 査読あり
• [学会発表] 電話帳データを活用した都市のスケーリング指数の観測 (2016)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕，水野貴之，清水千弘，渡辺努
  • 学会等名: 第４回SIG-BI研究会
  • 発表場所: 大濱信泉記念館（沖縄県石垣市）
  • 年月日: 2016-03-19
• [学会発表] Urban scaling observed in Japanese telephone book data (2016)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
  • 学会等名: 80th Annual Conference of the DPG
  • 発表場所: Regensburg（Germany）
  • 年月日: 2016-03-06
  • 国際学会
• [学会発表] Estimating the Size of Market Areas and Bubbles in the Japanese Housing Market (2015)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Hiroshi Iyetomi, Tsutomu Watanabe
  • 学会等名: Conference on Complex Systems 2015
  • 発表場所: Tempe（Arizona）
  • 年月日: 2015-09-28
  • 国際学会
• [学会発表] 不動産市場にみられるアベノミクス効果：首都圏の中古マンション売買データの実証分析 (2015)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕，水野貴之，清水千弘，家富洋，渡辺努
  • 学会等名: 第19回進化経済学会
  • 発表場所: 小樽商科大学（北海道小樽市）
  • 年月日: 2015-03-21
• [学会発表] 中古マンション売買データを用いた同一需給圏と不動産バブルの推定 (2015)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕，水野貴之，清水千弘，家富洋，渡辺努
  • 学会等名: 第8回社会システム部会研究会
  • 発表場所: ホテルアトメールエメラルド宮古島（沖縄県宮古島市）
  • 年月日: 2015-03-14
• [学会発表] Use of house price distribution for estimating a local bubble indicator (2014)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Hiroshi Iyetomi, Tsutomu Watanabe
  • 学会等名: 11th German Probability and Statistics Days 2014
  • 発表場所: Ulm, Germany
  • 年月日: 2014-03-03 – 2014-03-07
• [学会発表] 不動産市場におけるバブルの時空間構造の定量化 (2013)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 水野貴之, 清水千弘, 渡辺努
  • 学会等名: 第5回横幹連合コンファレンス
  • 発表場所: 香川大学，香川県
  • 年月日: 2013-12-21 – 2013-12-23
• [学会発表] 住宅価格のベキ分布とバブルの定量化 (2013)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 水野貴之, 清水千弘, 家富洋, 渡辺努
  • 学会等名: 日本物理学会2013年度秋季大会
  • 発表場所: 徳島大学，徳島県
  • 年月日: 2013-09-25 – 2013-09-28
• [学会発表] Measuring the likelihood of housing bubbles: a spatio-temporal analysis (2013)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Hiroshi Iyetomi, Tsutomu Watanabe
  • 学会等名: European Conference on Complex Systems 2013
  • 発表場所: Barcelona, Spain
  • 年月日: 2013-09-16 – 2013-09-20
• [学会発表] 東京圏における住宅バブルの定量化 (2013)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 水野貴之, 清水千弘, 家富洋, 渡辺努
  • 学会等名: 平成25年度統数研共同研究集会「経済物理学とその周辺」第1回研究会
  • 発表場所: キヤノングローバル戦略研究所，東京都
  • 年月日: 2013-09-02 – 2013-09-03
• [学会発表] The Mechanism behind Power-Law Distribution of Housing Prices (2013)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Hiroshi Iyetomi, Tsutomu Watanabe
  • 学会等名: Statphys 25
  • 発表場所: Seoul, Korea
  • 年月日: 2013-07-22 – 2013-07-26
• [学会発表] 日米の住宅価格の分布とバブル (2012)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 水野貴之, 清水千弘, 渡辺努
  • 学会等名: 日本物理学会第67回年次大会
  • 発表場所: 関西学院大学(兵庫県)
  • 年月日: 2012-03-25
• [学会発表] House price distribution and bubbles in Japan and the U.S. (2012)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
  • 学会等名: 10th German Probability and Statistics Days 2012
  • 発表場所: Mainz, Germany
  • 年月日: 2012-03-09
• [学会発表] 価格分布からみた住宅市場の特徴 (2012)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 水野貴之, 清水千弘, 渡辺努
  • 学会等名: 平成23年度統数研研究会「経済物理学とその周辺」第2回研究会
  • 発表場所: 統計数理研究所(東京都)
  • 年月日: 2012-01-06
• [学会発表] 企業間取引ネットワークにみられる数理構造 (2011)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕
  • 学会等名: 京都大学GCOE知識グリッドコアセミナー
  • 発表場所: 京都大学(京都府)(招待講演)
  • 年月日: 2011-11-21
• [学会発表] 金融市場の非定常ゆらぎ (2011)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕
  • 学会等名: ワークショップ「複雑系ゆらぎデータの分析と制御:脳から社会まで」
  • 発表場所: 明治大学先端数理科学研究科(東京都)(招待講演)
  • 年月日: 2011-10-28
• [学会発表] 取引ネットワークにおける企業のページランクと成長 (2011)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 高安秀樹, 高安美佐子
  • 学会等名: 日本物理学会2011年秋季大会
  • 発表場所: 富山大学(富山県)
  • 年月日: 2011-09-23
• [学会発表] 連からみた外国為替レートのゆらぎ特性 (2011)
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 高安秀樹, 伊藤隆敏, 橋本優子, 渡辺努, 高安美佐子
  • 学会等名: 日本物理学会2011年秋季大会
  • 発表場所: 富山大学(富山県)
  • 年月日: 2011-09-22
• [学会発表] Recurrence interval analysis of high-frequency returns on foreign exchange (2011)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Takatoshi Ito, Yuko Hashimoto, Tsutomu Watanabe, Misako Takayasu
  • 学会等名: European Conference on Complex Systems 2011
  • 発表場所: Vienna, Austria
  • 年月日: 2011-09-13
• [学会発表] On the evolution of the house price distribution (2011)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi
  • 学会等名: 58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute
  • 発表場所: Dublin, Ireland(招待講演)
  • 年月日: 2011-08-22
• [学会発表] Characteristics of bubble in house price distribution of Japan (2011)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
  • 学会等名: International Conference on Statistical Physics 2011
  • 発表場所: Larnaca, Cyprus
  • 年月日: 2011-07-15
• [学会発表] Detection of bubbles in Japanese house prices (2011)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
  • 学会等名: International Workshop on Coping with Crises in Complex Socio-Economic Systems 2011
  • 発表場所: Zurich, Switzerland
  • 年月日: 2011-06-21
• [学会発表] A comprehensive directional motion analysis of market fluctuations (2011)
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Takatoshi Ito, Yuko Hashimoto, Tsutomu Watanabe, Misako Takayasu
  • 学会等名: International Conference on Econophysics 2011
  • 発表場所: Shanghai, China
  • 年月日: 2011-06-04
• [学会発表] Structure and function of inter-firm relationships revealed by network motif analysis
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
  • 学会等名: XXXII Dynamics Days Europe
  • 発表場所: ヨーテボリ大学（スウェーデン）
• [学会発表] 住宅バブルを特徴づける価格の空間相関
  • 著者名/発表者名: 大西立顕
  • 学会等名: 日本行動計量学会 第40回大会
  • 発表場所: 新潟県立大学（新潟県）
  • 招待講演
• [学会発表] 住宅市場における投機行動とバブル生成
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 水野貴之, 清水千弘, 渡辺努
  • 学会等名: 日本物理学会2012年秋季大会
  • 発表場所: 横浜国立大学（神奈川県）
• [学会発表] Characteristics of real estate bubble
  • 著者名/発表者名: 大西立顕, 水野貴之, 清水千弘, 渡辺努
  • 学会等名: 日本経済学会2012年度秋季大会
  • 発表場所: 九州産業大学（福岡県）
• [学会発表] 企業間取引の複雑ネットワーク分析
  • 著者名/発表者名: 大西立顕
  • 学会等名: 第4回横幹連合総合シンポジウム
  • 発表場所: 日本大学（千葉県）
  • 招待講演
• [学会発表] Using Property Price Distribution to Detect Real Estate Bubbles
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Takayuki Mizuno, Chihiro Shimizu, Tsutomu Watanabe
  • 学会等名: 6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2012)
  • 発表場所: オビエド・カンファレンス・センター（スペイン）
• [学会発表] Colored Motifs in Japanese Inter-firm Network
  • 著者名/発表者名: Takaaki Ohnishi, Hideki Takayasu, Misako Takayasu
  • 学会等名: 4th Workshop on Complex Networks
  • 発表場所: ベルリン自由大学（ドイツ）
• [備考]
  • URL: https://sites.google.com/site/ohnishilabo/