ファイナンスにおける時系列データ解析のための強化学習に関する研究

• 研究課題/領域番号: 23700182
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 知能情報学
• 研究機関: 中部大学
• 研究代表者: 松井 藤五郎 中部大学, 生命健康科学部, 講師 (90366443)
• 研究期間 (年度): 2011 – 2012
• 研究課題ステータス: 完了 (2012年度)
• 配分額: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円); 2012年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円); 2011年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
• キーワード: 機械学習 / 強化学習 / 複利型強化学習 / 人工知能

研究概要

本研究では,強化学習において利益率の複利効果を最大化するために複利型強化学習という新しい強化学習の枠組みを開発した.複利型強化学習を国債銘柄選択,国債取引,株式取引,n本腕バンディット,ブラックジャックなどに応用し,複利型強化学習がファイナンスやギャンブルのドメインに有効であることを確認した.また,複利型強化学習で導入された投資比率パラメーターをオンライン勾配法によって最適化する手法を開発した.

研究成果

• [雑誌論文] 複利型強化学習における投資比率の最適化 (2013)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 雑誌名: 人工知能学会論文誌 巻: 28 号: 3 ページ: 267-272
  • DOI: 10.1527/tjsai.28.267
  • NAID: 130003362329
  • ISSN: 1346-0714, 1346-8030
  • 査読あり
• [雑誌論文] CompoundReinforcement Learning: Theory and anApplication to Finance (2012)
  • 著者名/発表者名: Tohgoroh Matsui, Takashi Goto,Kiyoshi Izumi, Yu Chen
  • 雑誌名: Lecture Notesin Computer Science 巻: Vol. 7188,10
  • 査読あり
• [雑誌論文] Compound Reinforcement Learning: Theory and an Application to Finance (2012)
  • 著者名/発表者名: Tohgoroh Matsui
  • 雑誌名: Lecture Notes in Computer Science 巻: 7188 ページ: 321-332
  • DOI: 10.1007/978-3-642-29946-9_31
  • ISBN: 9783642299452, 9783642299469
  • 査読あり
• [雑誌論文] 複利型強化学習の枠組みと応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ
  • 雑誌名: 情報処理学会論文誌 巻: Vol. 52 ページ: 3300-3308
  • NAID: 110008719905
  • URL: http://id.nii.ac.jp/1001/00079533/
  • 査読あり
• [雑誌論文] 複利型強化学習の枠組みと応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 雑誌名: 情報処理学会論文誌 巻: 52 ページ: 3300-3308
  • NAID: 110008719905
  • 査読あり
• [雑誌論文] 経済テキスト情報を用いた長期的な市場動向推定 (2011)
  • 著者名/発表者名: 和泉潔
  • 雑誌名: 情報処理学会論文誌 巻: 52 ページ: 3309-3315
  • 査読あり
• [学会発表] 複利型強化学習による危険回避行動の学習, (2013)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎,落合宏旭
  • 学会等名: 第27回人工知能学会全国大会(JSAI2013),
  • 発表場所: 富山
• [学会発表] 複利型強化学習の株式取引への応用 (2013)
  • 著者名/発表者名: 後藤卓, 松井藤五郎, 大澄祥広
  • 学会等名: 第27回人工知能学会全国大会 (JSAI2013)
  • 発表場所: 富山
• [学会発表] 複利型強化学習による危険回避行動の学習 (2013)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 第27回人工知能学会全国大会 (JSAI2013)
  • 発表場所: 富山
• [学会発表] 複利型強化学習における投資比率最適化手法の検討 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔
  • 学会等名: 第9回人工知能学会ファイナンスにおける人工知能応用研究会 (SIG-FIN)
  • 発表場所: 横浜
  • 年月日: 2012-11-17
• [学会発表] 強化学習のファイナンスへの応用 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 電子情報通信学会名古屋大学学生ブランチ講演会
  • 発表場所: 名古屋
  • 年月日: 2012-02-09
• [学会発表] オンライン勾配法による投資比率最適化付き複利型強化学習 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ
  • 学会等名: 第8回人工知能学会ファイナンスにおける人工知能応用研究会 (SIG-FIN)
  • 発表場所: 東京
  • 年月日: 2012-01-28
• [学会発表] 複利型強化学習における投資比率の最適化 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ
  • 学会等名: 第26回人工知能学会全国大会(JSAI2012)
  • 発表場所: 山口
• [学会発表] 最急降下法を用いた CDS プロキシヘッジにおける最適ヘッジ比率の学習 (2012)
  • 著者名/発表者名: 後藤卓, 松井藤五郎, 和泉潔
  • 学会等名: 第26回人工知能学会全国大会 (JSAI2012)
  • 発表場所: 山口
• [学会発表] 最急降下法を用いたCDSプロキシヘッジにおける最適ヘッジ比率の学習 (2012)
  • 著者名/発表者名: 後藤卓
  • 学会等名: 第26回人工知能学会全国大会 (JSAI2012)
  • 発表場所: 山口
• [学会発表] 複利型強化学習における投資比率の最適化 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 第26回人工知能学会全国大会 (JSAI2012)
  • 発表場所: 山口
• [学会発表] オンライン勾配法による投資比率最適化付き複利型強化学習 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 人工知能学会ファイナンスにおける人工知能応用研究会
  • 発表場所: 東京大学（東京）
• [学会発表] 強化学習のファイナンスへの応用 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 電子情報通信学会名古屋大学学生ブランチ講演会(招待講演)
  • 発表場所: 名古屋大学（名古屋）
• [学会発表] Compound Reinforcement Learning: Theory and AnApplication to Finance (2011)
  • 著者名/発表者名: Tohgoroh Matsui, Takashi Goto,Kiyoshi Izumi, Yu Chen
  • 学会等名: EuropeanWorkshop on Reinforcement Learning(EWRL2011)
  • 発表場所: アテネ(ギリシャ)
  • 年月日: 2011-09-11
• [学会発表] 複利型強化学習を用いた国際銘柄選択 (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ
  • 学会等名: 第25回人工知能学会全国大会 (JSAI2011)
  • 発表場所: 盛岡
• [学会発表] Web上のテキストから金融市場が予測できるか―金融テキスト・マイニング研究の紹介― (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 電子情報通信学会人工知能と知識処理研究会(招待講演)
  • 発表場所: 関西学院大学東京丸の内キャンパス（東京）
• [学会発表] 複利型強化学習を用いた国債銘柄選択 (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 人工知能学会全国大会
  • 発表場所: アイーナ（盛岡）
• [学会発表] テキスト分析による業種別平均株価の動向推定 (2011)
  • 著者名/発表者名: 和泉潔
  • 学会等名: 人工知能学会全国大会
  • 発表場所: アイーナ（盛岡）
• [学会発表] ニュース記事クラスタリングによる取引高予測の試み (2011)
  • 著者名/発表者名: 吉田稔
  • 学会等名: 人工知能学会全国大会
  • 発表場所: アイーナ（盛岡）
• [学会発表] 経済リポートのテキスト分析による金融市場動向推定 (2011)
  • 著者名/発表者名: 和泉潔
  • 学会等名: テキストマイニングシンポジウム
  • 発表場所: 日本IBM本社 （東京）
• [学会発表] Compound Reinforcement Learning: Theory and An Application to Finance (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: European Workshop on Reinforcement Learning (EWRL)
  • 発表場所: アテネ（ギリシャ）
• [学会発表] たんぱく質相同検索と金融市場予測：テキスト・マイニング技術の応用例 (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 電気関係学会東海支部連合大会(招待講演)
  • 発表場所: 三重大学（津）
• [学会発表] 金融市場分析のためのパターン認識と機械学習―テキスト・マイニングの応用例― (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会(招待講演)
  • 発表場所: 幕張メッセ（千葉）
• [学会発表] 新聞記事を対象とした時系列テキスト分析による市場予測 (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 人工知能学会ファイナンスにおける人工知能応用研究会
  • 発表場所: 東京大学（東京）
• [学会発表] 複利型強化学習における投資比率最適化手法の検討
  • 著者名/発表者名: 松井藤五郎
  • 学会等名: 第9回ファイナンスにおける人工知能応用研究会 (SIG-FIN)
  • 発表場所: 横浜
• [図書] シミュレーション辞典 (2012)
  • 著者名/発表者名: 日本シミュレーション学会
  • 総ページ数: 452
  • 出版者: コロナ社
• [備考] とうごろう
  • URL: http://jphttp://1056lab.org