| 研究課題/領域番号 |
23730202
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
理論経済学
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| 研究機関 | 大阪産業大学 |
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研究代表者 |
尾崎 祐介 大阪産業大学, 経済学部, 准教授 (80511302)
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| 研究期間 (年度) |
2011-04-28 – 2015-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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| 配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 高次リスク回避度 / 高次リスク / 予備的貯蓄 / 比較静学 / 期待効用 / 曖昧性 / 曖昧性回避 / 多属性効用 / 国際情報交流 / リスク回避度 / 確率支配 / 比較静学分析 / 経済実験 |
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| 研究成果の概要 |
高次リスク回避度は（ノイマン－モルゲンシュタイン型）効用関数の高次微分の曲率の度合いを示すものである。高次微分の符号は高次積率と関連している高次リスクの選好を表している。Eeckhoudt and Schlesinger (2006) は新しい高次リスク回避の特徴付けを提案した。本研究課題では、彼らの枠組みを用いて、Arrow-Pratt のリスク回避度の拡張となる高次リスク回避度の特徴付けを行った。また、本研究課題で提案した新しい高次リスク回避度が予備的貯蓄などに与える影響を確かめた。
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