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長期記憶時系列における統計的推測理論の構築とその経済データへの応用

研究課題

研究課題/領域番号 23730209
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 経済統計学
研究機関岡山大学 (2012-2013)
東北大学 (2011)

研究代表者

生川 雅紀  岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (30588489)

研究期間 (年度) 2011 – 2013
研究課題ステータス 完了 (2013年度)
配分額 *注記
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワード長期記憶 / セミパラメトリック推定 / 周期性 / 確率的ボラティリティ / 実数差分過程 / 多変量時系列 / 非定常過程 / 季節変動 / パネルデータ / Broadband / 季節変動時系列
研究概要

本研究では,観測誤差付き長期記憶過程や周期的長期記憶時系列といった多様な性質を有する長期記憶時系列に対するセミパラメトリックな統計的推測法の構築を行った.また,提案した方法を長期記憶確率的ボラティリティモデルへと応用し,為替レートのボラティリティにおける長期記憶性を分析した.日本の鉱工業生産指数データを用いた分析にも取り組み,その成長率に周期的な長期記憶性があることを見出した.

報告書

(4件)
  • 2013 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2012 実施状況報告書
  • 2011 実施状況報告書
  • 研究成果

    (15件)

すべて 2014 2013 2012 2011 その他

すべて 雑誌論文 (7件) (うち査読あり 5件) 学会発表 (8件)

  • [雑誌論文] Semiparametric Whittle estimation of cyclical long-memory time series by generalized exponential models2014

    • 著者名/発表者名
      Narukawa, M
    • 雑誌名

      The Economic Association of Okayama University Discussion Paper

      巻: I-88 ページ: 1-19

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Semiparametric Whittle estimation of cyclical long-memory time series by generalized exponential models2014

    • 著者名/発表者名
      Narukawa, M.
    • 雑誌名

      岡山大学経済学会Discussion Paper

      巻: I-88 ページ: 1-19

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [雑誌論文] On semiparametric testing of I(d) by FEXP models2013

    • 著者名/発表者名
      Narukawa, M
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods

      巻: Vol.42 ページ: 1637-11653

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On semiparametric testing of I(d) by FEXP models2013

    • 著者名/発表者名
      Narukawa, M.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics - Theory and Methods

      巻: 42 号: 9 ページ: 1637-1653

    • DOI

      10.1080/03610926.2011.594539

    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On semiparametric testing of I(d) by FEXP models2012

    • 著者名/発表者名
      Narukawa, M.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics -Theory and Methods

      巻: 未定

    • 関連する報告書
      2011 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Global semiparametric estimation of long-memory signal plus noise processes2011

    • 著者名/発表者名
      Narukawa, M
    • 雑誌名

      Journal of the Japan statistical Society

      巻: Vol.41 ページ: 205-226

    • NAID

      10030497351

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Global semiparametric estimation of long-memory signal plus noise processes2011

    • 著者名/発表者名
      Narukawa, M.
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society

      巻: 41 ページ: 205-226

    • NAID

      10030497351

    • 関連する報告書
      2011 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] 多変量非定常長期記憶時系列のセミパラメトリック推定2013

    • 著者名/発表者名
      生川雅紀, 松田安昌
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      大阪大学
    • 年月日
      2013-09-10
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] 周期性を持つ長期記憶時系列のセミパラメトリック推定2012

    • 著者名/発表者名
      生川雅紀
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      北海道大学
    • 年月日
      2012-09-11
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] Pooled local Whittle estimation of panel long-memory models2012

    • 著者名/発表者名
      Narukawa, M. and Matsuda, Y
    • 学会等名
      The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting
    • 発表場所
      Epochal Tsukuba
    • 年月日
      2012-07-03
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] On semiparametric testing of I(d) by FEXP models2011

    • 著者名/発表者名
      生川雅紀
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      九州大学
    • 年月日
      2011-09-07
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] 多変量非定常長期記憶時系列のセミパラメトリック推定

    • 著者名/発表者名
      生川雅紀・松田安昌
    • 学会等名
      2013年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      大阪大学
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [学会発表] Pooled local Whittle estimation of panel long-memory models

    • 著者名/発表者名
      Narukawa, M. and Matsuda, Y.
    • 学会等名
      The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting
    • 発表場所
      Epochal Tsukuba
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [学会発表] 周期性を持つ長期記憶時系列のセミパラメトリック推定

    • 著者名/発表者名
      生川雅紀
    • 学会等名
      日本統計学会2012年度第80回大会
    • 発表場所
      北海道大学
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [学会発表] On semiparametric testing of I(d) by FEXP models

    • 著者名/発表者名
      生川雅紀
    • 学会等名
      日本統計学会2011年度第79回大会
    • 発表場所
      九州大学伊都キャンパス
    • 関連する報告書
      2011 実施状況報告書

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公開日: 2011-08-05   更新日: 2019-07-29  

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