経済時系列のボラティリティと内生性が共和分分析に与える影響

• 研究課題/領域番号: 23730220
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 龍谷大学
• 研究代表者: 牧 大樹 龍谷大学, 経済学部, 准教授 (60423737)
• 研究期間 (年度): 2011 – 2012
• 研究課題ステータス: 完了 (2012年度)
• 配分額: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円); 2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
• キーワード: ボラティリティ / 内生性 / 共和分分析 / 共和分検定 / 非線形調整 / 構造変化 / 共和分

研究概要

この研究では、経済時系列が不均一分散や内生性を持つときに、共和分分析にどのような影響が出るかを検証した。分散比を用いる共和分検定は、他の検定と比較して、ほとんどの不均一分散や内生性の存在下で妥当なサイズを持つことが明らかとなった。閾値自己回帰調整を持つ共和分検定は、不均一分散や内生性の存在下でサイズの歪みを持つ一方、非線形性を持つ共和分関係を検出しやすいことが示された。

研究成果

• [雑誌論文] Detecting cointegration relationships under nonlinear models: Monte Carlo analysis and some applications (2013)
  • 著者名/発表者名: Daiki Maki
  • 雑誌名: Empirical Economics 巻: 未定 号: 1 ページ: 605-625
  • DOI: 10.1007/s00181-012-0605-1
  • 査読あり
• [雑誌論文] Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks (2012)
  • 著者名/発表者名: Daiki Maki
  • 雑誌名: Economic Modelling 巻: Vol. 29, Issue 5 号: 5 ページ: 2011-2015
  • DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022
  • 査読あり
• [雑誌論文] The influence of heteroskedastic variances on cointegration tests: A comparison using Monte Carlo simulation (2011)
  • 著者名/発表者名: Daiki Maki
  • 雑誌名: Computational Statistics 巻: Vol.28, Issue 1 号: 1 ページ: 179-198
  • DOI: 10.1007/s00180-011-0293-x
  • 査読あり