| 研究課題/領域番号 |
23730305
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 青山学院大学 |
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研究代表者 |
森田 充 青山学院大学, 大学院・国際マネジメント研究科, 准教授 (30453492)
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| 研究期間 (年度) |
2011 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2012年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2011年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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| キーワード | アナリスト予想 / 業績予想 / イベントスタディ / 時系列モデル / ボラティリティ / 時系列 / ファイナンス |
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| 研究概要 |
本研究はアナリストの業績予想と株式リターン・リスクとの関係を調査したものである。はじめに業績予想の精度と業績予想のアナリスト間のばらつき、アナリストのカバー数について分析を行った。また、アナリストの投資推奨発表が株式リターンへ及ぼす影響をイベントスタディの手法を用いて検証している。さらに投資家の主観的な期待収益率が実現リターンに及ぼす影響について検証すると共に、予想株価のばらつきを適用した時系列モデルを検討した。
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