非線形性と定常状態の変化を考慮したＤＳＧＥモデルの構築

• 研究課題/領域番号: 23730306
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 財政学・金融論
• 研究機関: 慶應義塾大学
• 研究代表者: 廣瀬 康生 慶應義塾大学, 経済学部, 准教授 (50583663)
• 研究期間 (年度): 2011 – 2013
• 研究課題ステータス: 完了 (2013年度)
• 配分額: 4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円); 2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2012年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2011年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
• キーワード: 動学的一般均衡モデル / 名目金利の非負制約 / 確率的トレンド / ベイズ推計 / マクロ経済学 / 金融政策 / DSGEモデル / ベイズ推定

研究概要

名目金利の非負制約を考慮した動学的一般均衡モデルに関する研究では、同制約の存在を考慮せずにモデルを推定した場合、構造パラメータの推定値にどのようなバイアスが生じるのかを明らかにした。実体経済変数の確率的トレンドを考慮した動学的一般均衡モデルを用いた研究では、経済主体の期待に直接影響を与えるニュース・ショックの識別方法を提案し、同ショックのマクロ経済変動への影響を定量的に分析した。

研究成果

• [雑誌論文] Indeterminacy and Forecastability (2014)
  • 著者名/発表者名: Ippei Fujiwara, Yasuo Hirose
  • 雑誌名: Journal of Money, Credit and Banking 巻: 46(1) 号: 1 ページ: 243-251
  • DOI: 10.1017/s1365100510001008
  • 査読あり
• [雑誌論文] Do Investment-Specific Technological Changes Matter for Business Fluctuations? Evidence from Japan (2012)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 雑誌名: Pacific Economic Review 巻: 17(2) 号: 2 ページ: 208-230
  • DOI: 10.1111/j.1468-0106.2012.00580.x
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Effects of Bank of Japan's Liquidity Provision on the Year-End Premium (2012)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose, Shinsuke Ohyama, and Ken Taniguchi
  • 雑誌名: Journal of the Japanese and International Economies 巻: 26(1) 号: 1 ページ: 179-185
  • DOI: 10.1016/j.jjie.2011.09.007
  • NAID: 210000188127
  • 査読あり
• [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: Conference on Expectations in Dynamic Macroeconomic Models
  • 発表場所: Federal Reserve Bank of San Francisco(アメリカ)
• [学会発表] Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Atsushi Inoue
  • 学会等名: International Conference on Computing in Economics and Finance
  • 発表場所: Vancouver(カナダ)
• [学会発表] Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Atsushi Inoue
  • 学会等名: North American Summer Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: University of Southern California(アメリカ)
• [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: Royal Economic Society Annual Conference
  • 発表場所: Royal Holloway, University of London(イギリス)
• [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: シンポジウム「世界金融危機の理論・実証・政策」
  • 発表場所: 法政大学(東京都小金井市)
  • 招待講演
• [学会発表] Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Atsushi Inoue
  • 学会等名: North American Summer Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: 南カリフォルニア大学（アメリカ）
• [学会発表] Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Atsushi Inoue
  • 学会等名: International Conference on Computing in Economics and Finance
  • 発表場所: バンクーバー（カナダ）
• [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: Conference on Expectations in Dynamic Macroeconomic Models
  • 発表場所: サンフランシスコ連邦準備銀行（アメリカ）
• [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: シンポジウム「世界金融危機の理論・実証・政策」
  • 発表場所: 法政大学（東京都小金井市）
  • 招待講演
• [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data (2013)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: Royal Economic Society Annual Conference
  • 発表場所: Royal Holloway, University of London（英国）
• [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data (2012)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: International Conference on Computing in Economics and Finance
  • 発表場所: Prague(チェコ共和国)
• [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data (2012)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: International Conference on Computing in Economics and Finance
  • 発表場所: Prague（チェコ共和国）
• [学会発表] Changes in the Federal Reserve Communication Strategy: A Structural Investigation (2012)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: Crawford School Seminar
  • 発表場所: Australian National University
• [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data (2012)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: RSE Macroeconomics Seminar
  • 発表場所: Australian National University
• [学会発表] Changes in the Federal Reserve Communication Strategy : A Structural Investigation (2011)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: International Conference on Computing in Economics and Finance
  • 発表場所: San Francisco (アメリカ)
• [学会発表] Changes in the Federal Reserve Communication Strategy: A Structural Investigation (2011)
  • 著者名/発表者名: Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
  • 学会等名: International Conference on Computing in Economics and Finance
  • 発表場所: Federal Reserve Bank of San Francisco
• [図書] DSGE モデルによるマクロ実証分析の方法 (2012)
  • 著者名/発表者名: 廣瀬康生
  • 総ページ数: 124
  • 出版者: 三菱経済研究所
• [備考]
  • URL: https://sites.google.com/site/yasuohirose/
• [備考]
  • URL: http://ideas.repec.org/e/phi84.html
• [備考] 個人ホームページ
  • URL: https://sites.google.com/site/yasuohirose/
• [備考] 個人ホームページ
  • URL: https://sites.google.com/site/yasuohirose/
• [備考]
  • URL: http://sites.google.com/site/yasuohirose/