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非線形性と定常状態の変化を考慮したDSGEモデルの構築

研究課題

研究課題/領域番号 23730306
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 財政学・金融論
研究機関慶應義塾大学

研究代表者

廣瀬 康生  慶應義塾大学, 経済学部, 准教授 (50583663)

研究期間 (年度) 2011 – 2013
研究課題ステータス 完了 (2013年度)
配分額 *注記
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2012年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2011年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
キーワード動学的一般均衡モデル / 名目金利の非負制約 / 確率的トレンド / ベイズ推計 / マクロ経済学 / 金融政策 / DSGEモデル / ベイズ推定
研究概要

名目金利の非負制約を考慮した動学的一般均衡モデルに関する研究では、同制約の存在を考慮せずにモデルを推定した場合、構造パラメータの推定値にどのようなバイアスが生じるのかを明らかにした。実体経済変数の確率的トレンドを考慮した動学的一般均衡モデルを用いた研究では、経済主体の期待に直接影響を与えるニュース・ショックの識別方法を提案し、同ショックのマクロ経済変動への影響を定量的に分析した。

報告書

(4件)
  • 2013 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2012 実施状況報告書
  • 2011 実施状況報告書
  • 研究成果

    (25件)

すべて 2014 2013 2012 2011 その他

すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 3件) 学会発表 (16件) (うち招待講演 2件) 図書 (1件) 備考 (5件)

  • [雑誌論文] Indeterminacy and Forecastability2014

    • 著者名/発表者名
      Ippei Fujiwara, Yasuo Hirose
    • 雑誌名

      Journal of Money, Credit and Banking

      巻: 46(1) 号: 1 ページ: 243-251

    • DOI

      10.1017/s1365100510001008

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書 2013 研究成果報告書 2012 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Do Investment-Specific Technological Changes Matter for Business Fluctuations? Evidence from Japan2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 雑誌名

      Pacific Economic Review

      巻: 17(2) 号: 2 ページ: 208-230

    • DOI

      10.1111/j.1468-0106.2012.00580.x

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書 2012 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Effects of Bank of Japan's Liquidity Provision on the Year-End Premium2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose, Shinsuke Ohyama, and Ken Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of the Japanese and International Economies

      巻: 26(1) 号: 1 ページ: 179-185

    • DOI

      10.1016/j.jjie.2011.09.007

    • NAID

      210000188127

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書 2011 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      Conference on Expectations in Dynamic Macroeconomic Models
    • 発表場所
      Federal Reserve Bank of San Francisco(アメリカ)
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Atsushi Inoue
    • 学会等名
      International Conference on Computing in Economics and Finance
    • 発表場所
      Vancouver(カナダ)
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Atsushi Inoue
    • 学会等名
      North American Summer Meeting of the Econometric Society
    • 発表場所
      University of Southern California(アメリカ)
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      Royal Economic Society Annual Conference
    • 発表場所
      Royal Holloway, University of London(イギリス)
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      シンポジウム「世界金融危機の理論・実証・政策」
    • 発表場所
      法政大学(東京都小金井市)
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Atsushi Inoue
    • 学会等名
      North American Summer Meeting of the Econometric Society
    • 発表場所
      南カリフォルニア大学(アメリカ)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [学会発表] Zero Lower Bound and Parameter Bias in an Estimated DSGE Model2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Atsushi Inoue
    • 学会等名
      International Conference on Computing in Economics and Finance
    • 発表場所
      バンクーバー(カナダ)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      Conference on Expectations in Dynamic Macroeconomic Models
    • 発表場所
      サンフランシスコ連邦準備銀行(アメリカ)
    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      シンポジウム「世界金融危機の理論・実証・政策」
    • 発表場所
      法政大学(東京都小金井市)
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data2013

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      Royal Economic Society Annual Conference
    • 発表場所
      Royal Holloway, University of London(英国)
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      International Conference on Computing in Economics and Finance
    • 発表場所
      Prague(チェコ共和国)
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      International Conference on Computing in Economics and Finance
    • 発表場所
      Prague(チェコ共和国)
    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [学会発表] Changes in the Federal Reserve Communication Strategy: A Structural Investigation2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      Crawford School Seminar
    • 発表場所
      Australian National University
    • 関連する報告書
      2011 実施状況報告書
  • [学会発表] Identifying News Shocks with Forecast Data2012

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      RSE Macroeconomics Seminar
    • 発表場所
      Australian National University
    • 関連する報告書
      2011 実施状況報告書
  • [学会発表] Changes in the Federal Reserve Communication Strategy : A Structural Investigation2011

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      International Conference on Computing in Economics and Finance
    • 発表場所
      San Francisco (アメリカ)
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [学会発表] Changes in the Federal Reserve Communication Strategy: A Structural Investigation2011

    • 著者名/発表者名
      Yasuo Hirose and Takushi Kurozumi
    • 学会等名
      International Conference on Computing in Economics and Finance
    • 発表場所
      Federal Reserve Bank of San Francisco
    • 関連する報告書
      2011 実施状況報告書
  • [図書] DSGE モデルによるマクロ実証分析の方法2012

    • 著者名/発表者名
      廣瀬康生
    • 総ページ数
      124
    • 出版者
      三菱経済研究所
    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [備考]

    • URL

      https://sites.google.com/site/yasuohirose/

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [備考]

    • URL

      http://ideas.repec.org/e/phi84.html

    • 関連する報告書
      2013 研究成果報告書
  • [備考] 個人ホームページ

    • URL

      https://sites.google.com/site/yasuohirose/

    • 関連する報告書
      2013 実績報告書
  • [備考] 個人ホームページ

    • URL

      https://sites.google.com/site/yasuohirose/

    • 関連する報告書
      2012 実施状況報告書
  • [備考]

    • URL

      http://sites.google.com/site/yasuohirose/

    • 関連する報告書
      2011 実施状況報告書

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公開日: 2011-08-05   更新日: 2019-07-29  

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