研究課題
若手研究(B)
数理ファイナンスにおける推定および数値解析に関する研究を主に３点行った。①ベイズ統計量に対する近似式の真値への収束のオーダーをデータ数に対して与え、近似パラメータの選び方も理論的に与えた。また、期待効用最大化問題に対するフィルタリングの効果についても考察した。②フラクショナルブラウン運動をファイナンスモデルに用い、マリアヴァン解析を使って、リスク指標の１つであるグリークス表現を与え、その効果を数値実験により確かめた。③日本の株式市場における跳びの存在や分布の推定を行った。また、資産バブルの存在についても考察した。
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すべて 雑誌論文 (14件) (うち査読あり 12件) 学会発表 (19件) (うち招待講演 2件) 備考 (2件)
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