地震や台風等の大規模災害リスクの確率・統計的方法-保険学への貢献へ向けて

• 研究課題/領域番号: 23800065
• 研究種目: 研究活動スタート支援
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 南山大学
• 研究代表者: 松井 宗也 南山大学, 経営学部, 准教授 (70449031)
• 研究期間 (年度): 2011 – 2012
• 研究課題ステータス: 完了 (2012年度)
• 配分額: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円); 2012年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円); 2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
• キーワード: ポアソン / クラスター / モデル / ポアソン過程 / レヴィ過程 / 損害保険 / 予測 / ポアソン・クラスター・モデル / 予測と誤差 / ポアソンクラスターモデル / 損害保険数理 / クレーム予測 / 点過程

研究概要

確率モデルの1つである、ポアソン・クラスター・モデルの拡張を考えた。そして拡張されたモデルから得られる確率過程に関して、過去のデータから将来の予測量とその予測誤差の計算する方法を与えた。これらの結果は、例えば損害保険における支払準備金の予測に応用することができる等の興味深い結果を含むものである。他に関連する研究結果を複数得た。それらの結果を次の形で発表した。学会発表計3回、査読有論文計3編、紀要1編。

研究成果

• [雑誌論文] Prediction in a Poisson cluster model with multiple clusterprocesses (2013)
  • 著者名/発表者名: Matsui, M
  • 雑誌名: SACT: Scandinavian Actuarial Journal 巻: online 号: 1 ページ: 1-31
  • DOI: 10.1080/03461238.2013.773938
  • 査読あり
• [雑誌論文] On the exponential process associated with a CARMA-type process (2013)
  • 著者名/発表者名: Matsui, M. and Shieh, N.-R
  • 雑誌名: Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Lamperti Transform of fractional Brownian motion and relatedself-similar Gaussian processes (2012)
  • 著者名/発表者名: Matsui, M. and Shieh, N.-R
  • 雑誌名: Nanzan University Center forManagement Studies, Working Paper 巻: 1201 ページ: 1-18
  • URL: http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/MCENTER/pdf/wp1201.pdf
• [雑誌論文] Distributions of exponential integrals of independent increment processes related to generalized gamma convolutions (2012)
  • 著者名/発表者名: Anita Behme
  • 雑誌名: Bernoulli 巻: 18 号: 4 ページ: 1172-1187
  • DOI: 10.3150/11-bej382
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Lamperti Transform of fractional Brownian motion and related self-similar Gaussian processes (2012)
  • 著者名/発表者名: Matsui, M. and Shieh, N.-R.
  • 雑誌名: Nanzan University Center for Management Ｓtudies, Working Paper 巻: 1201 ページ: 1-18
• [雑誌論文] On the exponential process associated with a CARMA-type process (2012)
  • 著者名/発表者名: Matsui, M., Shieh, N.-R.
  • 雑誌名: Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes 巻: (掲載確定) 号: 5 ページ: 743-762
  • DOI: 10.1080/17442508.2012.654791
  • 査読あり
• [雑誌論文] Prediction in a Poisson cluster model with multiple cluster processes (2011)
  • 著者名/発表者名: Matsui, M.
  • 雑誌名: 南山大学経営研究センター、ワーキングペーパーシリーズ ページ: 1-25
• [雑誌論文] Distributions of exponential integrals of independent increment processes related to generalized gamma convolutions
  • 著者名/発表者名: Behme, A., Maejima, M., Matsui, M., Sakuma, N.
  • 雑誌名: Bernoulli 巻: (掲載確定)
  • 査読あり
• [学会発表] Prediction in a Poisson cluster model with multiple cluster (2012)
  • 著者名/発表者名: Muneya Matsui
  • 学会等名: Seminar i anvendt matematik ogstatistic
  • 発表場所: Universityof Copenhagen. Denmark
  • 年月日: 2012-03-23
• [学会発表] Prediction in a Poisson cluster model with multiple cluster (2012)
  • 著者名/発表者名: Muneya Matsui
  • 学会等名: Seminari anvendt matematik og statistik
  • 発表場所: University of Copenhagen
  • 年月日: 2012-03-23
• [学会発表] 自己相似ガウス過程の自己共分散関数の大小関係について,共同研究集会 (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井宗也
  • 学会等名: 無限分解可能過程に関連する諸問題
  • 発表場所: 統計数理研究所
  • 年月日: 2011-11-11
• [学会発表] 自己相似ガウス過程の自己共分散関数の大小関係について (2011)
  • 著者名/発表者名: 松井宗也
  • 学会等名: 共同研究集会「無限分解可能過程に関連する諸問題」
  • 発表場所: 統計数理研究所
  • 年月日: 2011-11-11
• [学会発表] Prediction and extensions in the Poisson cluster model given in Matsui and Mikosch (2011)
  • 著者名/発表者名: Muneya Matsui
  • 学会等名: NCTS/TPE Seminar in Analysis/Probability/Applications
  • 発表場所: National university ofTaiwan. Taiwan
  • 年月日: 2011-08-03
• [学会発表] Prediction and extensions in the Poisson cluster model given in Matsui and Mikosch (2010) (2011)
  • 著者名/発表者名: Muneya Matsui
  • 学会等名: NCTS/TPE Seminar in Analysis/Probability/Applications
  • 発表場所: National university of Taiwan
  • 年月日: 2011-08-03