研究課題/領域番号 |
23H00838
|
研究種目 |
基盤研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
小区分07030:経済統計関連
合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
|
研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
野田 顕彦 明治大学, 商学部, 専任教授 (80610112)
|
研究分担者 |
平山 賢一 明治大学, 研究・知財戦略機構(駿河台), 研究推進員(客員研究員) (20972102)
盛本 圭一 明治大学, 政治経済学部, 専任准教授 (50609815)
鈴木 史馬 成蹊大学, 経済学部, 教授 (60583325)
|
研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2028-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
|
配分額 *注記 |
17,030千円 (直接経費: 13,100千円、間接経費: 3,930千円)
2023年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
|
キーワード | 超長期時系列データ / 状態空間モデル / 大災害リスク / 情報の不完全性 / 市場効率性 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究の概要は以下の通りである.まず,日本の金融市場に関する様々な研究の素地となりうる超長期時系列データを構築する.そして,一般最小2乗法に基づく時変多変量回帰モデルを用いて通時的に変化する情報効率性を計測すると同時に,情報の不完全性や大災害リスクが金融市場における価格形成機能に及ぼした影響とそのメカニズムを解明する.さらには,政府による金融市場への介入が価格形成機能に及ぼした影響を異時点間で計測・比較することによって,現代の政策課題について経済学的な含意を得る.
|