研究課題/領域番号 |
23H00839
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
小区分07030:経済統計関連
合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
北村 能寛 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (90409566)
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研究分担者 |
飯間 等 京都工芸繊維大学, 情報工学・人間科学系, 准教授 (70273547)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
18,460千円 (直接経費: 14,200千円、間接経費: 4,260千円)
2023年度: 5,200千円 (直接経費: 4,000千円、間接経費: 1,200千円)
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キーワード | 敵対的生成ネットワーク / 指値注文 / 為替レート |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、為替レートの価格発見における指値注文の役割を明らかにする。現在・過去の指値注文情報に将来の為替レート情報が含まれるか、すなわち指値注文が為替レートを予測するかを検証する。検証には、機械学習分野でその予測精度、ナッシュ均衡の概念を用いてパラメータの学習(最適化)をおこなう点から注目される「敵対的生成ネットワーク」モデルを用いる。本研究の新奇性は、①従来の成行注文ではなく指値注文の価格発見役割に注目すること、②人工知能取引を用いる等、取引が複雑化した今日の市場を分析する際に、単純な線形モデルではなく、大規模非線形モデルの敵対的生成ネットワークを用いることにある。
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