経済・金融・保険分野におけるノンパラメトリック・セミパラメトリック推定法の新展開

• 研究課題/領域番号: 23K01340
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 審査区分: 小区分07030:経済統計関連
• 研究機関: 龍谷大学
• 研究代表者: 蛭川 雅之 龍谷大学, 経済学部, 教授 (10597628)
• 研究期間 (年度): 2023-04-01 – 2027-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2023年度)
• 配分額: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円); 2026年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2023年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
• キーワード: ノンパラメトリック法 / 計量時系列分析 / 接合データの計量経済学 / カーネル法 / 次元縮小

研究開始時の研究の概要

学問的性質とコンピュータ性能の向上とが融合する形で、経済学およびその周辺分野において、ノンパラメトリック・セミパラメトリック法を用いた実証研究が近年飛躍的に増加している。本研究では、複数のデータセットの利用、費用変数に代表される台に境界を持つ非対称な分布、伝統的な目的関数の修正等、分析対象の特徴に沿ったノンパラメトリック・セミパラメトリック推定法を開発し、推定理論・実装方法双方を探求する。具体的な課題として、(I)2標本回帰推定問題の深化・発展、(II)費用分布等の様式化された事実に沿ったカーネル推定、(III)モデル推定を考慮した長期共分散行列推定量バンド幅選択法の開発の3点を予定する。