研究課題/領域番号 |
23K01342
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分07030:経済統計関連
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研究機関 | 広島経済大学 |
研究代表者 |
前川 功一 広島経済大学, 未登録, 名誉教授 (20033748)
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研究分担者 |
早川 和彦 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (00508161)
中西 正 北海道大学, 経済学研究院, 助教 (30967203)
塩路 悦朗 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (50301180)
森田 裕史 東京工業大学, 工学院, 准教授 (70732759)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2023年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 周期混合時系列データ / 動学的パネルでエータ / 多国間経済波及効果 / 疑似最尤推定法 / モンテカルロ実験 |
研究開始時の研究の概要 |
経済時系列データには、種々の異なる周期を持つ系列が存在する。伝統的計量経済学的モデル分析では、データの周期を揃えて分析が行われてきたが、近年、異なる周期を持つデータを一つのモデルに組み込んだ周期混合データ分析(MIDAS)と呼ばれる分析方法の使用が増しつつある。この方法は形式的には多変量回帰分析に包摂されるといえるが、そこには経済時系列固有の問題が内包されているため、MIDASの利用に際しては、推定の偏り、効率などには注意すべき多くの問題がある。本研究課題は、これらの問題を理論的、実証的に検証し、信頼の高い、また利用しやすい推定法を提案し、それらの結果に基づく精度の高い実証分析を提示する。
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