日次/週次オルタナティブデータを用いた金融政策および金融市場の分析

• 研究課題/領域番号: 23K01413
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 審査区分: 小区分07040:経済政策関連
• 研究機関: 龍谷大学
• 研究代表者: 松木 隆 龍谷大学, 経済学部, 教授 (60319564)
• 研究期間 (年度): 2023-04-01 – 2028-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2023年度)
• 配分額: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円); 2027年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円); 2026年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円); 2025年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円); 2024年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円); 2023年度: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
• キーワード: オルタナティブデータ / ビッグデータ / 金融政策 / 金融市場

研究開始時の研究の概要

日次/週次オルタナティブデータを用いて、最近の日本銀行の金融政策（ゼロ金利政策、量的・質的緩和政策、イールドカーブコントロール、フォワードガイダンス等）が国内の経済主体や株式/為替市場へ与える日次的/週次的影響を明らかにする。また、国内外の金融市場の短期的変動が消費者/生産者の行動や投資家のマインドへ及ぼす影響、またその逆の因果関係についても考察する。さらに、データは提供元から入手可能なものだけではなく、申請者自らトレンドデータやニュース記事、日銀総裁や審議委員の発言のテキストデータの情報を収集・集計することで、３つの補助指標を作成し分析に用いる。