研究課題
基盤研究(C)
再帰的効用や確率微分効用に基づく最適投資・消費問題の解析を、以下の項目について発展させることを目指す。(1) Epstein-Zin型再帰的効用と相対的パフォーマンス指標に基づくマルチエージェント確率微分ゲームおよび平均場ゲームの研究の発展。(2) ポリシー反復法による確率微分効用に関する最適投資/消費戦略の効率的数値計算手法の研究。(3) その他、再帰的効用や確率微分効用の新規応用を目指した研究。例えば、非凹型 (S 字型) 効用関数を用いた再帰的効用関数の開発や、それを用いた動的効用最大化の研究の実施。