研究課題/領域番号 |
23K04276
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分25010:社会システム工学関連
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研究機関 | 工学院大学 |
研究代表者 |
八木 勲 工学院大学, 情報学部(情報工学部), 教授 (10457145)
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研究分担者 |
高島 幸成 長岡大学, 経済経営学部, 講師 (70743904)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2025年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2024年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | エージェントシミュレーション / 人工市場 / 高頻度取引 / 金融危機 / ファイナンス |
研究開始時の研究の概要 |
IT発展に伴い高頻度取引(HFT)と呼ばれる自動取引が金融市場全体の取引量に対し高い割合を占めるようになり、これまでに金融危機時にHFTが市場に与える影響に関して数多くの検証が行われてきた。最近になってHFTの取引戦略は時代によって大きく異なるため金融危機時に市場に与える影響も異なると考えられる。 そこで、本研究では、コンピュータ上に仮想的な金融市場(人工市場)を構築し、各時代におけるHFTが金融危機時に市場に与える影響を調査、整理し、これらの調査結果を基に、各金融危機時においてどのような市場規制が適切であるかを見極め、金融危機に備える。
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