研究課題/領域番号 |
23K04292
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分25010:社会システム工学関連
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研究機関 | 東邦大学 |
研究代表者 |
高田 英行 東邦大学, 理学部, 教授 (00637423)
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研究分担者 |
中川 秀敏 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 教授 (30361760)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2025年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 数理ファイナンス |
研究開始時の研究の概要 |
イベントドリブン型リスクの伝播について本格的な実証分析を可能にすることを目的に、情報アプローチに基づくデフォルト伝播モデルを理論的に拡張する。具体的には、(i) 対象を社債からクレジットデリバティブまで広げるための理論の拡張、(ii) 情報ソースを1次元から多次元化するための理論の拡張、である。2024年度から開始予定の実証分析フェーズでは、(iii) 情報ソースとしてどのようなものが適切か、(iv) 抽出した情報ソースがクレジットデリバティブ等の価格変動をどのように説明できるのか、を研究する。
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