研究課題/領域番号 |
23K11000
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分60020:数理情報学関連
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
兼清 泰明 関西大学, 環境都市工学部, 教授 (90217068)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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キーワード | アセットマネジメント / 確率制御 / 最適制御 / 高速モンテカルロ法 / 確率測度変換 |
研究開始時の研究の概要 |
アセットマネジメントを様々な実物資産に応用するための理論的枠組みを再整備し,最適マネジメントを与える解を数値的に導出するための汎用スキームの構築を行う.特に,(i)対象資産の将来に渡る不確実ダイナミクスを,その確率分布の裾野部分まで正確に記述し得るモデルの構成法と理論整備,および,(ii)現代リスク理論が提唱するリスク指標を取り入れた目標汎関数の設定と,それに基づく最適化マネジメントの導出,の2点を基軸とし,多種多様な問題に対応が可能な解法スキームを目指す.特に,確率測度変換に基づく高速シミュレーション技法の導入により,アセットマネジメント関する研究を,次世代レベルに進めることを目的とする.
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