ボラティリティ変動の激しさに対するセミパラメトリック推定手法の開発

• 研究課題/領域番号: 23K13016
• 研究種目: 若手研究
• 配分区分: 基金
• 審査区分: 小区分12040:応用数学および統計数学関連
• 研究機関: 広島大学
• 研究代表者: 高畠 哲也 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 助教 (80846949)
• 研究期間 (年度): 2023-04-01 – 2026-03-31
• 研究課題ステータス: 交付 (2023年度)
• 配分額: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円); 2025年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2024年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円); 2023年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
• キーワード: 非整数Brown運動 / 連続時間移動平均過程 / 局所自己相似則

研究開始時の研究の概要

本研究では、確率的かつ時間発展するトレンド項を有す非整数Brown運動や確率過程のヘルダー指数に関連したある種の特異性を有す核関数を持つBrown運動駆動型移動平均過程を含む確率過程のクラスに対して、確率過程のヘルダー指数を高頻度観測時系列からセミパラメトリック推定する手法の開発および提案手法の漸近的最適性に関する研究に取り組む。また平均回帰性の強い非整数Ornstein-Uhlenbeck過程の場合や高頻度観測時系列が観測誤差を含む場合に対して、有限標本下でも良い推定精度を有す推定手法の開発にも併せて取り組み、計量ファイナンス研究への応用上有用な手法の開発を試みる。