研究課題/領域番号 |
23K21011
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分25010:社会システム工学関連
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
金澤 輝代士 京都大学, 理学研究科, 准教授 (50759256)
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研究分担者 |
伊藤 創祐 東京大学, 大学院理学系研究科(理学部), 准教授 (00771221)
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研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
6,760千円 (直接経費: 5,200千円、間接経費: 1,560千円)
2025年度: 3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2024年度: 3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
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キーワード | 金融 / マーケットマイクロストラクチャ / 経済物理学 / HFT / 金融データ解析 |
研究開始時の研究の概要 |
近年、金融市場では高頻度データが利用可能になり、市場の生態系が非常に高い制度で理解可能になって来た。また、電子取引が発達した結果として高頻度トレーダー(high-frequency traders, HFT)と呼ばれるAIトレーダーが非常に活発に取引に参加していることが報告されている。そこで本研究では東京証券取引所におけるミクロデータを活用することで、HFTの戦略生態系と、その結果として市場流動性がどう影響を受けているかをデータ解析と理論解析の両面から分析する。更にはHFTなどの行動を数理的に記述するエージェントべースモデルを提案し、市場の流動性シミュレーターを構築する事を目指す。
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