研究課題/領域番号 |
23K22105
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分07030:経済統計関連
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研究機関 | 成城大学 |
研究代表者 |
塚原 英敦 成城大学, 経済学部, 教授 (10282550)
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研究分担者 |
川崎 能典 統計数理研究所, 学際統計数理研究系, 教授 (70249910)
清水 泰隆 早稲田大学, 理工学術院, 教授 (70423085)
小池 祐太 東京大学, 大学院数理科学研究科, 准教授 (80745290)
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研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
8,710千円 (直接経費: 6,700千円、間接経費: 2,010千円)
2025年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
2024年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
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キーワード | 計量ファイナンス / リスク管理 / 統計的機械学習 / 保険数理 / 高頻度データ |
研究開始時の研究の概要 |
金融・保険分野における様々なリスク(市場リスク,信用リスク,オペレーショナルリスク,システミックリスクなど)を正しく評価することは,リスク管理上非常に重要である。本研究では,これら金融・保険リスクの評価・計測に,大規模化・多様化した現代のデータを生かしていくための新しい統計モデルを提案し,その数理的な検討を行っている。そして,そのモデルに対する理論的に適切かつ最良な統計的分析方法,特に統計的機械学習アプローチを適用した手法を開発している。
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