| 研究課題/領域番号 |
23K25535
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| 補助金の研究課題番号 |
23H00838 (2023)
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 基金 (2024)
補助金 (2023) |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
小区分07030:経済統計関連
合同審査対象区分:小区分07030:経済統計関連、小区分07060:金融およびファイナンス関連
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| 研究機関 | 明治大学 |
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研究代表者 |
野田 顕彦 明治大学, 商学部, 専任教授 (80610112)
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| 研究分担者 |
平山 賢一 明治大学, 研究・知財戦略機構(駿河台), 研究推進員(客員研究員) (20972102)
吉見 太洋 中央大学, 経済学部, 准教授 (30581798)
盛本 圭一 明治大学, 政治経済学部, 専任准教授 (50609815)
鈴木 史馬 成蹊大学, 経済学部, 教授 (60583325)
結城 武延 東北大学, 経済学研究科, 准教授 (80613679)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
17,030千円 (直接経費: 13,100千円、間接経費: 3,930千円)
2027年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2026年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2025年度: 8,320千円 (直接経費: 6,400千円、間接経費: 1,920千円)
2024年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2023年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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| キーワード | 超長期時系列データ / 状態空間モデル / 大災害リスク / 情報の不完全性 / 市場効率性 |
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| 研究開始時の研究の概要 |
本研究の概要は以下の通りである．金融市場における価格付けがある任意の時点で情報効率的か否かは，「市場を取り巻く環境の変化」に大きく影響を受けることが予想される．情報効率性は様々な外生的要因によって変動すると考えられるが，とりわけ，金融市場が「大災害リスク」や政府による市場介入に直面した局面においては，市場参加者がそれらの情報を織り込んだ価格付けを行うため，情報効率性が時間を通じて変化・進化する可能性が高い．そこで，「大災害リスク」や金融市場に対する政策介入が情報効率性の時変構造を生じさせるメカニズムを解明することで，金融市場における価格形成機能についての一般的検証が可能となる．
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