| 研究課題/領域番号 |
24243031
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
斯波 恒正 一橋大学, 大学院経済学研究科, 特任教授 (90187386)
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| 研究分担者 |
田中 勝人 学習院大学, 経済学部, 教授 (40126595)
石村 直之 中央大学, 商学部, 教授 (80212934)
本田 敏雄 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (30261754)
黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)
山本 庸平 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (80633916)
石原 庸博 大阪大学, データ科学教育研究センター, 特任講師 (60609072)
山田 昌弘 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 (60732435)
山田 俊皓 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 (50754701)
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| 連携研究者 |
下津 克己 東京大学, 大学院経済学研究科, 教授 (50547510)
高橋 一 公立鳥取環境大学, 学長 (70154838)
渡部 敏明 一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
刈屋 武昭 城西国際大学, 大学院国際アドミニストレーション研究科, 教授 (70092624)
藤田 岳彦 中央大学, 理工学部, 教授 (50144316)
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| 研究期間 (年度) |
2012-10-31 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
43,810千円 (直接経費: 33,700千円、間接経費: 10,110千円)
2015年度: 6,630千円 (直接経費: 5,100千円、間接経費: 1,530千円)
2014年度: 11,310千円 (直接経費: 8,700千円、間接経費: 2,610千円)
2013年度: 12,220千円 (直接経費: 9,400千円、間接経費: 2,820千円)
2012年度: 13,650千円 (直接経費: 10,500千円、間接経費: 3,150千円)
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| キーワード | 金融工学 / 計量経済学 / 統合的リスク管理 / 計量的リスク管理 / コピュラ / 高頻度データ / 構造変化 / ビッグデータ / 総合的リスク管理(ERM) / 統合的リスク管理（ERM） / 統合リスク管理 / フラクショナル・ブラウン運動 / ﾌﾗｸｼｮﾅﾙ・ﾌﾞﾗｳﾝ運動 / 時系列 / 倒産確率 |
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| 研究成果の概要 |
統合的、全社的リスク管理（ERM）に影響を与える諸要因の研究とリスクの統合の在り方について連携を保ちながら、グループに分かれて研究を行った。具体的には、マクロ・金融時系列データの分析、金融工学とコピュラの研究、高頻度データ・金融市場データの理論と実証の研究、ノンパラメトリックおよびセミパラメトリックモデルを用いた統計的分析、である。とくにコピュラは、リスク統合の手段として非常に重要である。著名研究者を招いて、公開の国際研究会も毎年開催した。
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