確率微分方程式モデルの統計推測法の開発と高頻度データ解析への応用

• 研究課題/領域番号: 24300107
• 研究種目: 基盤研究(B)
• 配分区分: 一部基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 大阪大学
• 研究代表者: 内田 雅之 大阪大学, 基礎工学研究科, 教授 (70280526)
• 研究分担者: 吉田 朋広 東京大学, 大学院数理科学研究科, 教授 (90210707) ; 増田 弘毅 九州大学, 数理学研究院, 教授 (10380669) ; 深澤 正彰 大阪大学, 学内共同利用施設等, その他 (70506451)
• 研究期間 (年度): 2012-04-01 – 2018-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2017年度)
• 配分額: 17,810千円 (直接経費: 13,700千円、間接経費: 4,110千円); 2016年度: 3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円); 2015年度: 3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円); 2014年度: 3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円); 2013年度: 3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円); 2012年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
• キーワード: 数理統計学 / 拡散過程 / Levy過程駆動型SDE / 疑似尤度解析 / 高頻度不規則観測 / セミマルチンゲール / 非整数ブラウン運動 / ボラティリティ / 確率過程 / 統計数学 / レヴィ過程駆動型モデル / 疑似最尤法 / 高頻度データ解析 / 縮小推定 / ジャンプ過程 / 統計的漸近推測 / 実現ボラティリティ / 漸近分布論 / 確率積分

研究成果の概要

拡散型確率過程のサンプリング問題を研究した．高頻度データを用いて確率微分方程式のパラメトリック推測を行う際に，疑似最尤推定量の導出が重要であるが，その推定量を効率よく算出するために，ベイズ型推測と最尤型推測の利点を活用したハイブリッド型推測法を開発し，その数学的正当化を行った．大規模数値実験によって提案手法の有効性の実証を試み，エルゴード的拡散過程や微小拡散過程に対して，ハイブリッド型推定量の漸近挙動が安定していることを確認した．提案手法は上記のモデルだけでなく，一般のモデルに対して適応可能である．また，レヴィ駆動型確率微分方程式の統計推測および高頻度データ解析への応用について研究した．

研究成果

• [国際共同研究] University of Maine(France)
• [国際共同研究] Kyiv National Taras Shevchenko Univ/Ukrainian National Academy of Sciences(ウクライナ)
• [国際共同研究] オルフス大学(デンマーク)
• [雑誌論文] Hybrid estimators for small diffusion processes based on reduced data (2018)
  • 著者名/発表者名: Yusuke Kaino and Masayuki Uchida
  • 雑誌名: Metrika 巻: - 号: 7 ページ: 745-773
  • DOI: 10.1007/s00184-018-0657-0
  • 査読あり
• [雑誌論文] Hybrid estimation for an ergodic diffusion process based on reduced data (2017)
  • 著者名/発表者名: Yusuke Kaino, Masayuki Uchida and Yuto Yoshida
  • 雑誌名: Bulletin of Informatics and Cybernetics 巻: 49 ページ: 89-118
  • NAID: 120006620463
  • 査読あり
• [雑誌論文] 高頻度データに基づく確率微分方程式モデルのハイブリッド推定 (2017)
  • 著者名/発表者名: 内田雅之
  • 雑誌名: 統計数理 巻: 65 ページ: 39-69
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Two-step estimation of ergodic Levy driven SDE (2017)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda and Yuma Uehara
  • 雑誌名: Statistical Inference for Stochastic Processes 巻: 20 ページ: 105-137
  • 査読あり
• [雑誌論文] Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility (2017)
  • 著者名/発表者名: Masaaki Fukasawa
  • 雑誌名: Quantitative Finance 巻: 17 号: 2 ページ: 189-198
  • DOI: 10.1080/14697688.2016.1197410
  • 査読あり
• [雑誌論文] Adaptive Bayes Estimators and Hybrid Estimators for Small Diffusion Processes Based on Sampled Data (2016)
  • 著者名/発表者名: Ryosuke Nomura and Masayuki Uchida
  • 雑誌名: ＪＯＵＲＮＡＬ ＯＦ ＴＨＥ ＪＡＰＡＮ ＳＴＡＴＩＳＴＩＣＡＬ ＳＯＣＩＥＴＹ 巻: 46 号: 2 ページ: 129-154
  • DOI: 10.14490/jjss.46.129
  • NAID: 130006899988
  • ISSN: 1348-6365, 1882-2754
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Hybrid multi-step estimation of the volatility for stochastic regression models (2016)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kamatani, Akihiro Nogita and Masayuki Uchida
  • 雑誌名: Bulletin of Informatics and Cybernetics 巻: 48 ページ: 19-35
  • NAID: 120006558898
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs (2016)
  • 著者名/発表者名: Jiatu Cai and Masaaki Fukasawa
  • 雑誌名: Finance and Stochastics 巻: 20 号: 2 ページ: 381-431
  • DOI: 10.1007/s00780-016-0294-2
  • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Hybrid multi-step estimation of the volatility for stochastic regression models. (2016)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kamatani, Akihiro Nogita and Masayuki Uchida
  • 雑誌名: Bulletin of Informatics and Cybernetics 巻: -
  • NAID: 120006558898
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Two-step estimation of ergodic Lévy driven SDE (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda and Yuma Uehara
  • 雑誌名: Statistical Inference for Stochastic Processes 巻: 未定 号: 1 ページ: 105-137
  • DOI: 10.1007/s11203-016-9133-5
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Hybrid multi-step estimators for stochastic differential equations based on sampled data (2015)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kamatani and Masayuki Uchida
  • 雑誌名: Statistical Inference for Stochastic Processes 巻: 未定 号: 2 ページ: 0-0
  • DOI: 10.1007/s11203-014-9107-4
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Model selection for volatility prediction (2015)
  • 著者名/発表者名: Uchida, M. and Yoshida, N.
  • 雑誌名: The Fascination of Probability, Statistics and their Applications. In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen 巻: 0 ページ: 343-360
  • DOI: 10.1007/978-3-319-25826-3_16
  • ISBN: 9783319258249, 9783319258263
  • 査読あり / 国際共著
• [雑誌論文] Parametric estimation of Levy processes (2015)
  • 著者名/発表者名: H. Masuda
  • 雑誌名: Lecture Notes in Mathematics 巻: 2128 ページ: 179-286
  • DOI: 10.1007/978-3-319-12373-8_3
  • ISBN: 9783319123721, 9783319123738
  • 査読あり
• [雑誌論文] Uniform LAN property of locally stable Levy process observed at high frequency (2015)
  • 著者名/発表者名: Dmytro Ivanenko, Alexey M. Kulik, and Hiroki Masuda
  • 雑誌名: ALEA - Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics 巻: 12 ページ: 835-862
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
• [雑誌論文] AIC type statistics for discretely observed ergodic diffusion processes (2015)
  • 著者名/発表者名: Takayuki Fujii and Masayuki Uchida
  • 雑誌名: Statistical Inference for Stochastic Processes 巻: 17 号: 3 ページ: 267-282
  • DOI: 10.1007/s11203-014-9101-x
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] 非正規ノイズ型エルゴード過程の推定 (2015)
  • 著者名/発表者名: 増田 弘毅
  • 雑誌名: 日本統計学会誌和文誌 巻: 44 ページ: 471-495
  • NAID: 110009930639
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Adaptive test statistics for ergodic diffusion processes sampled at discrete times (2014)
  • 著者名/発表者名: Hayato Kitagawa and Masayuki Uchida
  • 雑誌名: Journal of Statistical Planning and Inference 巻: 150 ページ: 84-110
  • DOI: 10.1016/j.jspi.2014.03.003
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Adaptive Bayes type estimators of ergodic diffusion processes from discrete observations (2014)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida
  • 雑誌名: Statistical Inference for Stochastic Processes 巻: 17 号: 2 ページ: 181-219
  • DOI: 10.1007/s11203-014-9095-4
  • 査読あり / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] The YUIMA project: A computational framework for simulation and inference of stochastic differential equations (2014)
  • 著者名/発表者名: Brouste, A., Fukasawa, M., Hino, H., Iacus, S., Kamatani, K., Koike, Y., Masuda, H., Nomura, R., Ogihara, T., Shimuzu, Y., Uchida, M., and Yoshida, N.
  • 雑誌名: Journal of Statistical Software 巻: 57 ページ: 1-51
  • 査読あり
• [雑誌論文] AIC type statistics for discretely observed ergodic diffusion processes (2014)
  • 著者名/発表者名: Takayuki Fujii and Masayuki Uchida
  • 雑誌名: Statistical Inference for Stochastic Processes 巻: 印刷中
  • 査読あり
• [雑誌論文] Efficient discretization of stochastic integrals (2014)
  • 著者名/発表者名: Masaaki Fukasawa
  • 雑誌名: Finance and Stochastics 巻: 18 号: 1 ページ: 175-208
  • DOI: 10.1007/s00780-013-0215-6
  • 査読あり
• [雑誌論文] Quasi likelihood analysis of volatility and nondegeneracy of statistical random field (2013)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida
  • 雑誌名: Stochastic Processes and their Applications 巻: 123 号: 7 ページ: 2851-2876
  • DOI: 10.1016/j.spa.2013.04.008
  • 査読あり
• [雑誌論文] 確率微分方程式の統計的モデリング (2013)
  • 著者名/発表者名: 内田雅之
  • 雑誌名: 日本統計学会誌 巻: 43 ページ: 335-358
  • 査読あり
• [雑誌論文] Edgeworth expansion for the integrated Levy driven Ornstein-Uhlenbeck process (2013)
  • 著者名/発表者名: H. Masuda and N. Yoshida
  • 雑誌名: Electronic Communications in Probability 巻: 18 号: none ページ: 1-10
  • DOI: 10.1214/ecp.v18-2726
  • 査読あり
• [雑誌論文] Convergence of Gaussian quasi-likelihood random fields for ergodic Levy driven SDE observed at high frequency (2013)
  • 著者名/発表者名: H. Masuda
  • 雑誌名: Annals of Statistics 巻: 41 号: 3 ページ: 1593-1641
  • DOI: 10.1214/13-aos1121
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotics for functionals of self-normalized residuals of discretely observed stochastic processes (2013)
  • 著者名/発表者名: H. Masuda
  • 雑誌名: Stochastic Processes and their Applications 巻: 123 号: 7 ページ: 2752-2778
  • DOI: 10.1016/j.spa.2013.03.013
  • 査読あり
• [雑誌論文] Local asymptotic normality for normal inverse Gaussian Levy processes with high-frequency sampling (2012)
  • 著者名/発表者名: Reichiro Kawai, H.Masuda
  • 雑誌名: ESAIM : Probability and Statistics 巻: (to appear) ページ: 13-32
  • DOI: 10.1051/ps/2011101
  • 査読あり
• [雑誌論文] Adaptive estimation of an ergodic diffusion process based on sampled data (2012)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida
  • 雑誌名: Stochastic Processes and their Applications 巻: 122 号: 8 ページ: 2885-2924
  • DOI: 10.1016/j.spa.2012.04.001
  • 査読あり
• [雑誌論文] An optimal weight for realized variance based on intermittent high-frequency data (2012)
  • 著者名/発表者名: Masuda, H. and Morimoto, T
  • 雑誌名: Japanese Economic Review 巻: 63 号: 4 ページ: 497-527
  • DOI: 10.1111/j.1468-5876.2011.00552.x
  • 査読あり
• [学会発表] Hybrid type estimation for ergodic diffusion processes based on reduced data (2017)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: The 1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017)
  • 国際学会
• [学会発表] Hybrid estimators with initial Bayes estimators for small diffusion processes based on reduced data (2017)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: Asymptotical Statistics of Stochastic Processes XI (SAPS XI)
  • 国際学会
• [学会発表] Hybrid type adaptive inference method based on dependent data (2017)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: 2017年度統計関連学会連合大会(英語セッション)
• [学会発表] Hybrid estimators for ergodic diffusion processes based on thinned data (2017)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: CMStatistics 2017 (10th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics)
  • 国際学会
• [学会発表] Hybrid estimators with the initial Bayes estimators for ergodic diffusion processes based on reduced data (2017)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: ASC2017: Asymptotic Statistics and Computations
  • 国際学会
• [学会発表] At-the-money short-term asymptotics under stochastic volatility models (2017)
  • 著者名/発表者名: Masaaki Fukasawa
  • 学会等名: Advances in Financial Mathematics
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Levy in quasi-likelihood estimation of SDE (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: Statistics for Stochastic Processes and Analysis of High Frequency Data V
  • 発表場所: University Pierre and Marie Curie, Paris, France
  • 年月日: 2016-03-26
  • 国際学会
• [学会発表] Levy駆動型回帰モデル (2016)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: 日本統計学会春季大会
  • 発表場所: 東北大学、宮城県・仙台市
  • 年月日: 2016-03-05
• [学会発表] Stepwise estimation of ergodic Levy driven SDE (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: ASC2016, Asymptotic Statistics and Computations
  • 発表場所: University of Tokyo, Tokyo, Japan
  • 年月日: 2016-02-15
  • 国際学会
• [学会発表] Hybrid estimators for discretely observed small diffusion processes (2016)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: CMStatistics 2016
  • 国際学会
• [学会発表] Bayes type estimators and hybrid estimators for diffusion processes based on reduced data (2016)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: Advances in Statistics of Random Processes
  • 国際学会
• [学会発表] Adaptive Bayes estimators for small diffusion processes based on sampled data (2016)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: 9th World Congress of Probability and Statistics
  • 国際学会
• [学会発表] Hybrid type estimation for diffusion type processes based on high frequency data (2016)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: The 4th IMS-APRM
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Adaptive estimation for small diffusion processes (2016)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: DYNSTOCH Meeting 2016
  • 国際学会
• [学会発表] On Schwarz type model comparison (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: Dynstoch meeting 2016
  • 国際学会
• [学会発表] On Asymptotics of multivariate non-Gaussian quasi-likelihood (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: The 4th Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] On Asymptotics of multivariate non-Gaussian quasi-likelihood (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: World Congress in Probability and Statistics
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] On regularized estimation of ergodic diffusion process (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: Advances in Statistics of Random Processes, Workshop in honor of Yury Kutoyants' 70th birthday
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Stepwise estimation and assessment of Levy driven SDE (2016)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: CMStatistics 2016
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Hedging under endogenous permanent market impacts (2016)
  • 著者名/発表者名: Masaaki Fukasawa
  • 学会等名: At the Frontiers of Quantitative Finance
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Volatility derivatives and model-free implied leverage (2016)
  • 著者名/発表者名: Masaaki Fukasawa
  • 学会等名: International conference on Monte Carlo techniques
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Hybrid multi-step estimators of the volatility for stochastic regression models (2015)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: 9th Conference of the Asian Regional Section of the IASC (IASC-ARS 2015)
  • 発表場所: Department of Statistics and Applied Probability, National University of Singapore, Singapore
  • 年月日: 2015-12-19
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Hybrid type estimation for stochastic differential equations based on sampled data (2015)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: CMStatistics 2015 (ERCIM 2015)
  • 発表場所: The Senate House, University of London, London, UK
  • 年月日: 2015-12-13
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Computational aspects of estimating Levy driven models (2015)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: 9th Conference of the Asian Regional Section of the IASC (IASC-ARS 2015)
  • 発表場所: Department of Statistics and Applied Probability, National University of Singapore, Singapore
  • 年月日: 2015-12-09
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] On approximate self-normalized residuals in heteroskedastic model (2015)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: ファイナンスリスクのモデリングと制御 III
  • 発表場所: 学術総合センター、東京都・千代田区
  • 年月日: 2015-12-08
  • 招待講演
• [学会発表] Quasi likelihood and Schwarz-type model assessment (2015)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 岡山大学津島キャンパス、岡山県・岡山市
  • 年月日: 2015-12-07
• [学会発表] Locally Cauchy SDE model with high-frequency data (2015)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: 大規模統計モデリングと計算統計 II
  • 発表場所: 東京大学、東京都・目黒区
  • 年月日: 2015-09-27
  • 招待講演
• [学会発表] 確率微分方程式のハイブリッド型推定法とモデル選択への応用 (2015)
  • 著者名/発表者名: 内田雅之
  • 学会等名: 2015年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 岡山大学津島キャンパス、岡山県・岡山市
  • 年月日: 2015-09-07
• [学会発表] Hybrid multi-step estimation for non-ergodic diffusion processes (2015)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: 60th World Statistics Congress -- ISI2015
  • 発表場所: Riocentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brazil
  • 年月日: 2015-07-30
  • 国際学会
• [学会発表] Approximate Bayesian model comparison of LAQ models (2015)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: 60th World Statistical Congress -- ISI2015
  • 発表場所: Riocentro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brazil
  • 年月日: 2015-07-30
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Hybrid multi-step estimators of the volatility for non-ergodic diffusion type processes (2015)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: DYNSTOCH Meeting 2015
  • 発表場所: Centre for Mathematical Sciences at Lund University, Lund, Sweden
  • 年月日: 2015-05-28
  • 国際学会
• [学会発表] Explicit bias correction in functional estimation of Levy driven ergodic SDE (2015)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: Dynstoch meeting 2015
  • 発表場所: Centre for Mathematical Sciences at Lund University, Lund, Sweden
  • 年月日: 2015-05-27
  • 国際学会
• [学会発表] Hybrid multi-step estimation of the volatility for stochastic regression models (2015)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: Asymptotical Statistics of Stochastic Processes X
  • 発表場所: Universite du Maine, France
  • 年月日: 2015-03-20
• [学会発表] On variants of stable quasi-likelihood for L\'evy driven SDE (2015)
  • 著者名/発表者名: Masuda, H.
  • 学会等名: Asymptotical Statistics of Stochastic Processes X
  • 発表場所: Universite du Maine, France
  • 年月日: 2015-03-19
• [学会発表] 拡散過程の適応的推測法と高頻度データ解析への応用 (2015)
  • 著者名/発表者名: 内田雅之
  • 学会等名: 第9回日本統計学会春季集会
  • 発表場所: 明治大学中野キャンパス
  • 年月日: 2015-03-08
  • 招待講演
• [学会発表] Quasi-Bayesian model comparison for LAQ model (2015)
  • 著者名/発表者名: 江口翔一，増田弘毅*
  • 学会等名: Workshop ``Large-scale statistical modeling and computational statistics''
  • 発表場所: University of Tokyo
  • 年月日: 2015-02-06
• [学会発表] On quasi-BIC for general LAQ model (2014)
  • 著者名/発表者名: Eguchi, S. and Masuda, H.*
  • 学会等名: ERCIM 2014
  • 発表場所: Pisa
  • 年月日: 2014-12-08
• [学会発表] Jump process and non-Gaussian quasi-likelihood (2014)
  • 著者名/発表者名: Masuda, H.
  • 学会等名: Japanese Joint Statistical Meeting 2014
  • 発表場所: Tokyo
  • 年月日: 2014-09-15
  • 招待講演
• [学会発表] Hybrid multi-step estimators for stochastic differential equations from discrete observations (2014)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: DYNSTOCH Meeting 2014
  • 発表場所: University of Warwick, Coventry, UK
  • 年月日: 2014-09-11
• [学会発表] Hybrid multi-step estimators for diffusion processesHybrid multi-step estimators for diffusion processesHybrid multiHybrid multi-step estimators for diffusion processes (2014)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: The 3rd IMS-APRM
  • 発表場所: Howard International House, Taiwan
  • 年月日: 2014-07-02
• [学会発表] On sampling problem for pure-jump SDE (2014)
  • 著者名/発表者名: Masuda, H.
  • 学会等名: 3rd APRM
  • 発表場所: Taipei
  • 年月日: 2014-07-02
  • 招待講演
• [学会発表] Remark on the large deviation inequality in mixed-rates asymptotics (2014)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: ASC2014
  • 発表場所: University of Tokyo
• [学会発表] 高頻度データに対する Whittle 尤度 (2014)
  • 著者名/発表者名: 深澤正彰
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 学習院大学
  • 招待講演
• [学会発表] On estimating stable Ornstein-Uhlenbeck processes (2013)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: Workshop ASC2013 Asymptotic Statistics and Computations
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2013-03-28
• [学会発表] 金融データに基づく統計的SDEモデリング (2013)
  • 著者名/発表者名: 内田雅之
  • 学会等名: Workshop ASC2013 Asymptotic Statistics and Computations
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2013-03-27
• [学会発表] Toward numerical computation of conditional expectations involving Levy integrals (2013)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: Workshop ASC2013 Asymptotic Statistics and Computations
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2013-03-27
• [学会発表] Adaptive Bayes type estimation for stochastic differential equations based on high-frequency data (2013)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: Hong Kong, China
  • 招待講演
• [学会発表] Discriminant analysis for stochastic differential equations based on sampled data (2013)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: 59th ISI World Statistics Congress
  • 発表場所: London, UK
  • 招待講演
• [学会発表] 確率微分方程式の統計的モデリング (2013)
  • 著者名/発表者名: 内田雅之
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 大阪大学
  • 招待講演
• [学会発表] 拡散過程モデルにおける適応型計算統計 (2013)
  • 著者名/発表者名: 内田雅之
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 大阪大学
  • 招待講演
• [学会発表] On optimal estimation of stable Ornstein-Uhlenbeck processes (2013)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: Dynstoch meeting
  • 発表場所: University of Copenhagen
• [学会発表] Estimation of stable-like stochastic differential equations (2013)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: 29th European Meeting of Statisticians
  • 発表場所: Eotvos Lorand University, Budapest
  • 招待講演
• [学会発表] On statistical inference for Levy-driven models (2013)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: ISI
  • 発表場所: Hong Kong
  • 招待講演
• [学会発表] Multi-step estimation procedure for stable Ornstein-Uhlenbeck processes (2013)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: Stochastic processes and their statistics in Finance
  • 発表場所: Okinawa
  • 招待講演
• [学会発表] Stable quasi-likelihood: Methodology and computational aspects (2013)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: ERCIM
  • 発表場所: London
  • 招待講演
• [学会発表] Estimation of jump SDE via local stable approximation (2013)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 大阪大学
  • 招待講演
• [学会発表] 確率微分方程式の適応型推定とその実装 (2012)
  • 著者名/発表者名: 内田雅之
  • 学会等名: 〓
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2012-12-21
• [学会発表] On simulation of Levy processes and stochastic differential equation models (2012)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: Workshop SART2012 : Statistical Analysis and Related Topics : Theory, Methodology and Data Analysis
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2012-12-20
• [学会発表] On self-normalized residual sequence of SDE (2012)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: 日本数学会秋季総合分科会2012
  • 発表場所: 九州大学
  • 年月日: 2012-09-20
• [学会発表] 金融モデルに対する適応型統計推測理論および高頻度データへの適用 (2012)
  • 著者名/発表者名: 内田雅之
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 北海道大学
  • 年月日: 2012-09-11
• [学会発表] On asymptotic behavior of self-normalized residual sequence (2012)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 北海道大学
  • 年月日: 2012-09-10
• [学会発表] 確率積分の離散データによる近似について (2012)
  • 著者名/発表者名: 深澤正彰
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 北海道大学
  • 年月日: 2012-09-10
• [学会発表] Non-Gaussian quasi-likelihoods for estimating jump SDE (2012)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: 8th World Congress in Probability and Statistics
  • 発表場所: Istanbul(Turkey)
  • 年月日: 2012-07-13
• [学会発表] Non-Gaussian quasi likelihood in estimating jump SDE (2012)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asian Pacific Rim Meeting (Invited talk)
  • 発表場所: エポカルつくば
  • 年月日: 2012-07-03
• [学会発表] Adaptive estimation for discretely observed ergodic diffusion processes (2012)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Uchida
  • 学会等名: The 2nd Institute of 〓
  • 発表場所: エポカルつくば
  • 年月日: 2012-07-02
• [学会発表] Local-stable contrast function (2012)
  • 著者名/発表者名: Hiroki Masuda
  • 学会等名: Dynstoch meeting 2012
  • 発表場所: Institut Henri Poincare(Paris, France)
  • 年月日: 2012-06-09
• [学会発表] On self-normalized residuals of stochastic processes (2012)
  • 著者名/発表者名: 増田弘毅
  • 学会等名: 応用統計学会
  • 発表場所: 統計数理研究所
  • 年月日: 2012-05-24
• [図書] Stochastic process models. A Mathematical Approach to Research Problems of Science and Technology Mathematics for Industry 5 (2014)
  • 著者名/発表者名: Masuda, H.
  • 出版者: Springer Japan
• [学会・シンポジウム開催] The Fourth Asian Quantitative Finance Conference (AQFC) (2016)
  • 発表場所: 大阪大学中之島センター
  • 年月日: 2016-02-21