| 研究課題/領域番号 |
24330104
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 一部基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 和歌山大学 |
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研究代表者 |
MABIL Naghrebi (NABIL Maghrebi) 和歌山大学, 経済学部, 教授 (20283947)
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| 研究分担者 |
仁科 一彦 明治学院大学, 経済学研究科, 教授 (30094311)
阿部 秀二郎 和歌山大学, 経済学部, 准教授 (90292193)
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| 研究協力者 |
HOLMES Mark J. Waikato University, New Zealand, Waikato Management School, Prof. Dr.
KIM MooSung Pusan National University, Korea, College of Business Administration, Prof. Dr.
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| 研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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| 配分額 *注記 |
14,820千円 (直接経費: 11,400千円、間接経費: 3,420千円)
2014年度: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2013年度: 4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
2012年度: 5,200千円 (直接経費: 4,000千円、間接経費: 1,200千円)
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| キーワード | 国際金融システム / 金融安定性 / 金融市場ボラティリティ指数 / 金融政策 / 経済変動 / financial stability / risk sharing / VXJ volatilty index / ボラティリティ指数 / vxj index / volatility expectations / forward guidance / 金融危機 / 国際金融市場 / Volatility Expectations / Implied Volatility Index / VXJ index / 金融市場 |
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| 研究成果の概要 |
本研究は，国際金融システム・金融不安定性と金融政策との関係について検討する．主な理論・実証的研究成果は，金融市場におけるボラティリティ期待指数が金融不安定性および金融政策のため，経済金融不確実性の重要な指標であることを示す．金融政策フォワード・ガイダンスの安定効果を評価するため，日本銀行政策決定会議前後における期待変動性指数にも焦点を当てる．国際金融システムにおけるイスラム金融・銀行のリスク・シェアリングによる金融セクターと実体経済の関係強化について新しい視点を与える．その関係を測定するトービンQの長期均衡への調整メカニズムはレジーム依存的であり，投資支出を通じて行われることを証明する.
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