コピュラを用いた生存時間データと順序データの分析手法の開発

研究課題

研究課題/領域番号	24530227
研究種目	基盤研究(C)
配分区分	基金
応募区分	一般
研究分野	経済統計学
研究機関	横浜国立大学
研究代表者	小林正人横浜国立大学, 国際社会科学研究院, 教授 (60170354)
研究期間 (年度)	2012-04-01 – 2015-03-31
研究課題ステータス	完了 (2014年度)
配分額 *注記	5,070千円 (直接経費: 3,900千円、間接経費: 1,170千円) 2014年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円) 2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円) 2012年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
キーワード	copula / 柔軟性 / Value at Risk / Expected Shortfall / Gaussian copula / 裾依存性 / 生存分析 / 状態空間モデル / 非線形モデル / 粒子フィルター / 競合リスクモデル / 仮説検定 / モンテカルロ実験
研究成果の概要	従来のparametricなcopulaは非対称性と裾依存性の値域に制約がある。本研究では、従来のcopulaと比較して、非対称性と裾依存性の柔軟性が大きなcopulaを開発し、単一のcopulaだけで、すべての状況を表現することを可能とし、非対称性と裾依存性の変化を考慮した生存分析、格付け、VaRやExpected Shortfallなどの計算を可能とした。

報告書

(4件)