| 研究課題/領域番号 |
24530237
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 大阪学院大学 |
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研究代表者 |
松木 隆 大阪学院大学, 経済学部, 教授 (60319564)
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| 研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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| 配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | 非定常パネルデータ / 単位根 / 共和分 / 多重検定 / 経済構造変化 / 非線型性 / 金融市場 / 非線形性 / アジア債券市場 |
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| 研究成果の概要 |
非定常パネルデータに対する新しい検定手法の検定パフォーマンスの評価と検定の拡張及び実データへの適用を行った。特筆すべき事柄は以下の３点である。ブートストラップ法に基づくRomano and Wolf (2005)の多重検定をパネル単位根・共和分検定に応用することで、①多重性問題を回避し、従来の多重検定手法が持つ検出力の低さを補い、実用に耐えうる検定となることが示された、②他のパネル検定手法に比べて経済構造変化や非線型性といったデータの特性を検定に取り込み易く、検定パフォーマンスの面においても十分な性能を持つことが示された、③実データを用いた為替・金融市場の分析において、有意義な結果を得た。
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