| 研究課題/領域番号 |
24530307
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済政策
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| 研究機関 | 首都大学東京 |
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研究代表者 |
飯星 博邦 首都大学東京, 社会(科)学研究科, 教授 (90381441)
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| 研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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| 配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | マクロ経済動学 / 政策シミュレーション / マクロ変数の寄与度分解 / マクロ変数の予測分布 / データリッチ / DSGEモデル / マルコフスイッチDSGEモデル / マクロ計量モデル / ベイズ統計学 / データリッチ・アプローチ / MCMC / 経済政策 / マクロ計量経済モデル / レジームスイッチ型DSGEモデル / ゼロ金利制約下での金融政策 / DPによる政策シミュレーション / 経済統計学 / ベイズ統計(MCMC) |
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| 研究成果の概要 |
日本のデータリッチDSGEモデルの開発ではSmets and Wouters (2003,2007)モデルを採用しデータの系列数を55系列まで拡張した。米国のデータリッチ型のDSGEモデル開発ではさらに金融2部門を導入した上に40系列のデータを採用して推定した。このモデルでは構造ショックのボラティリティを時変型に拡張した。歴史分解の寄与度分析では構造ショックが固定型ボラティリティか時変型かにより分析結果が変わることを示した。
ゼロ金利制約下でのマルコフスイッチDSGEモデルの開発では、金融政策ルールがインフレ退治に積極的か消極的かという2レジームにスイッチするモデルにゼロ金利制約を付加した。
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