| 研究課題/領域番号 |
24540143
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 中央大学 |
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研究代表者 |
藤田 岳彦 中央大学, 理工学部, 教授 (50144316)
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| 研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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| 配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2015年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2012年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | ブラウン運動 / 確率微分方程式 / ブラック・ショールズ・モデル / リーマンゼータ関数 / ウィーナー汎関数 / リスク評価 / 金融工学 / 保険数理 / 伝染モデル / ポアソン過程 / ブラック・ショールズモデル / エキゾティックオプション / デリバティブ / ランダム・ウォーク / レヴィ過程モデル / 確率解析 / 離散確率解析 / ゼータ関数 / 確率論 / 数論 |
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| 研究成果の概要 |
研究期間を通じて，ウィーナー汎関数に関する確率分布論の整数論（特にリーマンゼータ関数）への応用，また 金融工学においては新しいエキゾティックオプションの開発とその価格つけへの応用，また金融工学と保険数理の融合においては新しいリスク評価分析への応用に関する研究を遂行しいろいろ論文発表を行った．このように多岐にわたり，ウィーナー汎関数確率分布論の新しい分野への発展性も見つけることができた．
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